金程問(wèn)答
這題為什么是兩個(gè)都是呢 不應(yīng)該就那個(gè)抗周期的嗎
老師這題d選項(xiàng)那里錯(cuò)了呀
這道題D選項(xiàng)，答案說(shuō)CET1的權(quán)重是100%，gold的權(quán)重是50%，這個(gè)是從哪里查到的？
請(qǐng)問(wèn)老師，RCSA是什么？哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)呀？B選項(xiàng)為何錯(cuò)？C選項(xiàng)沒理解是什么意思？
老師這是百題63題。雖然D是錯(cuò)的選D。但C這句話如果出現(xiàn)在考試中也算是正確的嗎？（此外，讀到C就明顯看出C是錯(cuò)的，也需要繼續(xù)看D嗎）
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個(gè)出來(lái)的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯(cuò)的吧。考試難道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說(shuō)忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時(shí)候，就說(shuō)EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個(gè)經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)里的。請(qǐng)問(wèn)老師 難道說(shuō)忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是錯(cuò)的嗎？2.為何說(shuō)忽略了利率風(fēng)險(xiǎn)？首先 我們?cè)?596修正案中提到banking book是考慮interest risk的。再有，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也包括了interest risk不是嗎？
老師你好，這邊66題的c選項(xiàng) 為什么說(shuō)畫橫線部分“2.5% conservation buffer”是錯(cuò)的呀？他不是7%的核心一級(jí)資本嗎，那不是有2.5%的buffer嗎（我知道后半句話是錯(cuò)的
老師你好 想問(wèn)下既然巴3的終稿里面已經(jīng)移除了advanced IRB, 那么對(duì)于advanced IRB 方法為啥還要設(shè)定LGD EAD的下限呢（最后一行）？
你好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么理解這里說(shuō)的zero sensitive to small rise or default in defaults 和 the trade has positive convexity呢 ？
老師，41頁(yè)的例子，equity tranche的違約率更高，為什么還要賣出保護(hù)呢
老師這題 SRC和IRC什么時(shí)候要加上啊 特殊情況下嗎
老師這題第三個(gè)句子 沒聽明白 為什么IRB就不用自己算LGD ead了
老師這題第一個(gè)選項(xiàng)怎么理解呀 什么叫做 會(huì)計(jì)利潤(rùn)
老師 RAROC的分子不用減掉UL嗎
程寶問(wèn)答
