老師你好 想問下這句話怎么理解呢？我自己的理解是既然confidence level低了，加入從95%降低到了90%，那么違約概率pd不是高了嗎，既然這樣的話，求risk capital也就是覆蓋unexpected loss的資本 =EAD*LGD*(WLDR-PD), WLDR-PD就降低了，所以risk capital減少，是這樣理解的嗎？
百題34題 C選項 油價下跌 和貨幣升值 是屬于矛盾的場景嗎 煩請老師解釋下
老師。我沒太懂這道題。是說 操作彈性有四步，identify->measure->assess->manage這樣嗎？(這四個對嗎？)所以這個設置情景屬于第二步？？ 老師呀 另外三個選項是在形容什么呀？對于彈性的知識點我好凌亂( ▼-▼ )
老師這是百題62題。實在截圖不全請見諒。這里題干說基于巴塞爾三。 老師 這道題我真的不太理解，麻煩您再幫我解說解說。首先1. 選項C的IDRC是什么？沒聽說過這個。而且C說在2005年。我們知道巴塞爾2.5是2009年提出來的，巴2.5里才引入IRC(1年99%)。而Basel2里只有VaR＋SRC, 二者都是99天。所以C題干2005年不可能能有99.9%1年horizon的概念呀。這C怎么看都不太對。 問題2.關于B. 這道題題干說: true about IMA to market risk except false. 這個B完全就不是說市場風險呀。所以最基本不符合題干about IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
不好意思老師，我有個地方知識點有些凌亂，求指教。關于回測，三個zones 懲罰因子3~4. 我也記了這是在9596修正案中引入的。但為何是1年(250個交易日)的回測呢？我們在9596修正案和巴塞爾2.5 對市場風險IMA方法中，VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, （盡管IRC是一年99.9%），而且總的老說這是對市場風險的。那么懲罰因子與回測為何用一年的呢？這是否會造成期限不匹配的問題。以至于這里選項C 我就不太理解。
老師，這里D. 視頻老師說，BIA的income,相當于和RAROC里的分子一樣。是凈的，是收入減去支出。可是，老師，我們的BIA算gross income, 這個gross 怎么能是凈的呢？凈利潤不是net的嗎？。嗯 我思考是否是相當于revenue-COGS=gross porfit的概念？但如果這樣想 D就不應該說是net interest come, 因為gross是EBIT前扣減雜費的概念，還沒到扣減I利息的步驟，扣完了是EBT 而后是net imcome. 所以怎么看D都不太對，gross income與net 不是一個概念呀。
老師，請問EC有分散化效果嗎？這里老師講到A時說，巴塞爾算capital charge是要perfect coorelation的，就是相關系數(shù)=1。 但是EC的話A就是對的。所以，請問老師如何理解EC有diversification benefit? （EC的計算公式看不出來哪里有rho,或者相關性不等于1呀）
老師你好 想問下 這題的操作風險模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風險SMA模型計提資本金的時候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計算ILM不是用的過去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個題了都做錯
老師，這兒對CCP賠付順序講錯了吧？？CCP最后是CCP其他member的default fund,第二位的應該才是CCP的equity. 這里老師講的二三位是反了的。這錯了吧？
老師可否解釋一下D選項，為什么分母中要把gold的weight定為50%？不理解答案的解析
百題54 Basel 2 中什么知識點體現(xiàn)了 有考慮外部評級啊 ？
百題51題 1.操作風險中沒有風險分散化效果嗎 ？ 2.市場風險的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風險分散?。?
什么是postive risk behavior?此知識點對應哪一章節(jié)
咦？老師這里第二句話感覺說得不對呀。巴塞爾對于各種風險都是給了99%一年 或者 99.9天的，都是要求好了的呀。那里存在或大或小與underdeveloped這種狀況呢。
老師，這道題答案不是D嗎？就是因為有鉚釘?shù)南敕?，所以不愿意表達conflict的意見。此外，還想請教您huddle bias與anxiety bias是一回事兒嗎？(這兩個詞感覺完全無關)
程寶問答
金程問答