老師好，請問這里計算統(tǒng)計量的時候為什么不用除以根號N呢
long方計算為什么是-8?
Creating options synthetically，可以再詳細講一下這個策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個PUT？
可以再詳細講一下這里的動態(tài)對沖是如何形成正反饋和負反饋的嗎？
波動率 volatility 是指標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？在計算var的時候？
這里計算均值和標(biāo)準(zhǔn)差的時候，為什么是1/90和2/90？
計算清算成本的時候，去單位和%是什么意思？可以結(jié)合這個例題講解一下嗎？
為什么stress testing的考題會出現(xiàn)在這里？這節(jié)課通篇都是講repo的。課件里面好多這種情況了，當(dāng)節(jié)課的知識又沒復(fù)習(xí)到，以前的又不太記得了，做出來都是錯的很打擊信心啊。
The finalised Basel III reforms introduce a leverage ratio buffer for GSIBs to mitigate the externalities created by G-SIBs.這句話應(yīng)該如何理解？什么是G-SIBs造成的外部性？
為什么這里coupon的50000無論是repo還是reverse repo都計入TSECF？
為什么這里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流動性需求的話，不應(yīng)該是100000×15%的haircut嗎？
關(guān)于ρ的分類，建議上是ρ=0.15是住房抵押貸款，ρ=0.03＋0.13e-35PD是其他零售風(fēng)險暴露，和老師講義上的好像相反？
想問下這里計算DR99.9，也就是WCDR的部分，除了按步驟計算以外，是否可以用其他工具實現(xiàn)呢？比如Excel或者統(tǒng)計軟件之類的？
為什么在計算表外RWA的時候，權(quán)重是需要查新表？為什么不是和表內(nèi)的權(quán)重用同一個表？無論是表內(nèi)還是表外，權(quán)重都是根據(jù)交易對手確定的吧？
關(guān)于風(fēng)險權(quán)重，想問下中國的《商業(yè)銀行資本管理辦法》和巴塞爾協(xié)議2為什么有差異？比如對公司的風(fēng)險暴露部分，為什么不是按照評級確定權(quán)重的？比如對個人的風(fēng)險暴露部分，為什么權(quán)重不是35%到100%？
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