A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風(fēng)險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風(fēng)險的影響把 C選項中，如果 EPE 和貸款組合呈負(fù)相關(guān)，意味著當(dāng)貸款組合面臨壓力，比如違約風(fēng)險增加時，EPE 可能會減小；反之，當(dāng) EPE 增大時，貸款組合的風(fēng)險可能在降低。在這種情況下，從整體風(fēng)險角度看，兩者的風(fēng)險在一定程度上相互抵消。所以金融機構(gòu)可能不需要特別考慮將兩者的壓力進行聚合，因為它們本身就有相互緩沖風(fēng)險的作用。
第一句話為什么沒有加前提呢？t At low default rates ,the impact of an increase in correlation is relatively low.
題目不是針對senior提出的expense嗎，為什么是所100*20 bp"
ABC選項中，圖形為什么是解釋中的這樣，能否更加詳細(xì)的講解一下這個圖形的原因，順帶著講解下PFE這個指標(biāo)
選項C中說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)，那比CDS利差好的預(yù)測指標(biāo)有哪些？是否有比CDS利差更差的預(yù)測指標(biāo)？
這里的Δ是什么？請再說一下動態(tài)對沖？
這個比例意味著什么？為什么要設(shè)置一個比例
為什么用單尾？？？
可以再解釋一下什么是horizontal scan嗎
ORM是什么的縮寫嗎
答疑說回歸方程不用作F檢驗，只用做T檢驗？這個說法是不是有問題?。繂蝹€變量和所有變量都要做檢驗吧？D錯在哪里了？
這部分老師說expansion是asset management，shrinkage是liability management，是不是說反了？expansion才是liability manegement吧
為什么在interest sensitive gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價值對利率上升而上升，而在duration gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價值又隨利率上升而下降了呢
這里怎么直接76和131比大?。??不是應(yīng)該用131/76，然后和8%比較嘛
標(biāo)準(zhǔn)法和irb法的主要區(qū)別是什么？是irb法能充分考慮違約影響嗎？
程寶問答
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