看周老師這章的ppt好像沒有提到這類算法
這是2021的考點(diǎn)嗎 請問在ppt哪里
請問resiliency和slippage怎么分辨？好像都是時(shí)間維度
1.use of wire transfer 作為日內(nèi)流動性支出的最頻繁一項(xiàng)，我想請問一下這個(gè)wire transfer是不是就只是統(tǒng)稱代表交易轉(zhuǎn)賬，wire transfer貌似直譯過來是電匯的意思，而除了電匯以外應(yīng)該還有紙匯等吧，所以想確認(rèn)一下，其次2.假如我在淘寶網(wǎng)買了東西用電子銀行付了款，這個(gè)應(yīng)該也是屬于匯款吧，
495請講解一下
視頻這個(gè)部分老師說的美元的互換利率會高一些？這不是投資歐洲的利率高嗎？這也叫投資美元的利率會更高？
80頁的題說比率越小越vulnerable，但是53頁講這個(gè)比率的時(shí)候說的是比值越大，liquidity risk越小。究竟是哪個(gè)才對??？
為什么charge是向資金使用者收費(fèi)，要加，而credit給獎勵(lì)要扣減？
有點(diǎn)兒像是reserve repo,半年就賺個(gè)200，何必做這個(gè)交易呢
老師講第三點(diǎn)時(shí)說，流動性shy投資者要儲存流動性，所以要買OTR，但是OTR 不是收益率高嗎，收益率高流動性會相對低，為什么還是儲備流動性？
0.01111、0.02222、0.006645分別怎么算的？原理是什么？
想問一下這個(gè)題目里面 high quality liquid assets in each currency 是為什么不算呢？
dynamichegding這個(gè)是正反饋的邏輯老師能再講下嗎？主要是和delta那里的邏輯沒聽懂，價(jià)格上升delta也上升
老師這句話應(yīng)該怎么理解？ISG等于0無法完全消除利率風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槔屎唾Y產(chǎn)和負(fù)債實(shí)際不是完全相關(guān)，該如何理解？因?yàn)镮SG=0，NII=ISG*利率變化量，那么NII應(yīng)該也等于0吧?這里說的利率對于資產(chǎn)和負(fù)債的相關(guān)性有關(guān)系嗎？
這里即期匯率S=A/B這個(gè)公式不應(yīng)該是一個(gè)A能換S個(gè)B嗎？類似XXXYYY這種表示1個(gè)XXX等于多少個(gè)YYY，請問這里是不是講錯(cuò)了？
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