用2.31%/2.1%為何不對呢？
【cpr/（0.2）（months）】*100=psa 算出cpr=18%？
請問老師：Age-weighted hs 與spectual risk measure的區(qū)別是否在于Age-weighted hs 是給所有損失加以aging的權重，而spectual risk measure只是給大于var的損失加以aging的權重？
這一步是將用蒙特卡洛模擬得出的各個業(yè)務條線的LDA，由于各業(yè)務條線有相關性用copulas的方法匯總？
老師你好 請問梁老師說的“VaR confidence level大，更容易完成回測”的意思是當VaR=90%的時候，100天里允許出現10天exception，平均下來只要測10天里有沒有出現1天exception就可以，回測過程比較簡單方便？還是當VaR=99%的時候，100天里exception只能出現1天才算VaR正確，要求嚴格；而當VaR=90%的時候，100天里就算出現10天exception也算通過回測，要求更寬松，因此VaR更容易通過回測？
第五題為什么是steep slop
畫紅圈的這種做法算不出答案，為什么？
老師你好 這頁ppt上的三段話可以分段解釋一下嗎 沒有聽懂。
case study:2005 credit correlation episode 請老師將這個案例講清楚些，視頻太籠統(tǒng)了
老師您好！請教一下，第二個選項為何不算操作風險呢？謝謝。
這道題不是選C嗎？
第三題，答案中紅筆圈的公式怎么理解？pd和lamda是怎樣的關系
這題怎么理解
這題怎么理解
這題怎么理解
程寶問答
金程問答
