能講一下d選項(xiàng)嗎
benchmark中的β不是不能為負(fù)嗎？為什么這里SMB可以=-0.5？
調(diào)倉之后組合的VaRp和Vp不會(huì)變化嗎，對(duì)于ABCD四個(gè)資產(chǎn)分別增持，其調(diào)整后的VaRp和Vp怎么會(huì)是相同的呢？題目里也沒有這種暗示吧
老師好，請問如果說market is transparent是對(duì)的嗎？謝謝
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關(guān)系呢？
A和D選項(xiàng)的課件能貼一下嗎謝謝
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計(jì)算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)是看做short bond來判斷r對(duì)其影響，那么r下降帶來bond價(jià)格上升，sponsor應(yīng)當(dāng)是獲益了，降低了融資風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？
關(guān)于surplus波動(dòng)率的計(jì)算，為什么要把A和L的數(shù)值帶進(jìn)去，而不是直接計(jì)算出波動(dòng)里，再乘以S的期初數(shù)值，這兩種算法我嘗試了一下，結(jié)果差異很大，不太理解為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的差異。具體在圖片中，勞煩老師解釋一下，謝。
能不能給我列舉一下經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的置信水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值？
為什么這里比較基金經(jīng)理是否是greater skill與同行業(yè)相比不是直接看ai而是比較ai對(duì)應(yīng)的t檢驗(yàn)量
可以解釋一下這道題目的每個(gè)選項(xiàng)嗎
這題為什么不可以這么算
可以解釋一下這個(gè)題目嗎
可以解釋一下CD嗎
程寶問答
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