金程問(wèn)答
老師，那低風(fēng)險(xiǎn)異象什么時(shí)候用呢，低風(fēng)險(xiǎn)異象指的不是波動(dòng)率與股票回報(bào)率呈反向變動(dòng)嗎
從收益角度要多配置Y，從風(fēng)險(xiǎn)角度要多配置X?？梢赃@么理解嗎
這個(gè)最優(yōu)權(quán)重的知識(shí)點(diǎn)在哪節(jié)課里？煩請(qǐng)老師告知
要怎么判斷業(yè)績(jī)歸因是因?yàn)閍sset allocation還是security selection？
講課的時(shí)候提到一個(gè)公式是T2=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個(gè)T2的計(jì)算意義是什么？
請(qǐng)解釋一下每個(gè)選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)為什么不考慮weights呢，如果求期望收益/mvar算的話(huà)為什么不行呢
為什么第一象限就是Rm＞Rf，第三象限就是小于？？
這里不是給了average return 嘛？為什么不帶入不考慮？原因是什么？
我記得老師上課時(shí)提到的三種策略是指directional strategies\event-driven strategies\relative value and arbitrage-like strategies來(lái)著，這個(gè)asset allocation strategy是什么？
還是不太理解C，文件怎么能依賴(lài)外部驗(yàn)證呢？不應(yīng)該是機(jī)構(gòu)對(duì)自己的文件負(fù)責(zé)嗎？反觀B，一個(gè)金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有自己的合規(guī)團(tuán)隊(duì)有些不正常且不符合實(shí)際了。麻煩老師解惑
選項(xiàng)C說(shuō)是在并購(gòu)套利策略中，目標(biāo)公司的股票被做空，期望并購(gòu)交易失敗，目標(biāo)公司股票貶值。是否算正確呢
為什么用÷n-1的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差
如果這里沒(méi)有假設(shè)u=0，那么是不是應(yīng)該吧annual return作為均值？那如果這樣要怎么算varp?
IVAR的近似算法和CVAR的計(jì)算方法是一樣的嗎？都是MVAR乘以自身的價(jià)值？
程寶問(wèn)答
