B選項，copula是如何計量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
為什么對對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險？對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險？
老師您好！這道題的C選項確實讓我猶豫了一下，圖中題目2，當時老師講的時候是說securitization product一般期限比較長需要放在banking book中所以2是錯誤的，這道題巧了正好有一樣的表述，請老師幫忙看看明確一下？
市場風險var是否應該轉(zhuǎn)化10天的var。這題里算的是一天的。
這里的EE是不是也應該是現(xiàn)值？
抵押能不能緩釋第一條說依賴時間，最后一條說依賴交易類型和交易對手？到底依賴哪個？都依賴？
loss rate是 1- recover rare么？是LGD么？為什么沒有風險LR會接近于PD?
老師，這里a和c是相反的意思吧？兩個都錯嗎
老師，巴塞爾2.5對市場風險的修改都是針對內(nèi)部模型法的嗎？
老師，選項d沒有懂。basel3是引入了什么指標？
流動性危機處理小組LCT，與流動性三防線的風險管理部門，是啥關(guān)系？這個知識點麻煩老師講一下吧
D選項中X1～X5的計算中包括資產(chǎn)和債務等一系列的相關(guān)比率啊，為什么D不對
老師，這里的總收入都是指凈收入嗎？
老師，如果求△NW的話，duration是不是應該除以（1+r）？不能直接用時間單位的久期吧，分母的r應該用r0還是變化后的r1?
initial margin通常是隔離的，而要被納入funding benefit的話，必須是能夠reused的。那既然B都不考慮、為什么A交的initial margin就可以考慮進去？
程寶問答
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