金程問(wèn)答
LGD影響這部分聽(tīng)不懂，直接記結(jié)論是否可以？
精確法公式里面的存活率分別是誰(shuí)的存活率啊？ 第一個(gè)是我自己的存活率，第二個(gè)是交易對(duì)手的存活率嗎？
BCVA的標(biāo)準(zhǔn)和近似計(jì)算方法是否有假設(shè)條件，如果有分別是什么？
有個(gè)疑問(wèn)就是關(guān)于var計(jì)算公式，1.sigma如果兩個(gè)資產(chǎn)有具體的權(quán)重的話，是需要乘以具體單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重的。那如果是組合var，會(huì)不會(huì)涉及到具體資產(chǎn)的權(quán)重，如果遇到權(quán)重的話，在算組合的的時(shí)候是否要考慮權(quán)重。2.用delta計(jì)算組合var時(shí)，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對(duì)嗎？3.好多公式里有乘以某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值。到底要乘以面值還是價(jià)值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結(jié)一下？
老師，IRC和SRC的區(qū)別是什么？IRC考慮的是違約和降級(jí)，SRC考慮的是違約，這不重復(fù)了么？
老師您好！這道題的Ⅱ有點(diǎn)問(wèn)題。。就算不看這個(gè)圖形，ITM call也是要比OTM put要貴的呀（選項(xiàng)寫(xiě)了identical maturities），這個(gè)選項(xiàng)沒(méi)問(wèn)題吧？還是說(shuō)錯(cuò)在只能ITM比ITM。。不會(huì)吧。。
SMA法的損失系數(shù)是一個(gè)公式求得的，這個(gè)不算模型嗎？能不能解釋一下？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR用99% 10day, 那請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)一般用多少%，幾天的呢
看之前老師的回答解釋C選項(xiàng)、展示業(yè)績(jī)的時(shí)候是自己選擇的、那何嘗不是一種策略呢？所以不明白C錯(cuò)哪
c答案說(shuō)的是修正的方法用負(fù)的自相關(guān)，理論上不是可以修正原先的正的自相關(guān)嗎？為什么不對(duì)
近似調(diào)整是否也有標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的兩個(gè)假設(shè)（近似調(diào)整的假設(shè)是3個(gè)還是1個(gè)）？
k的計(jì)算思路是什么??？
請(qǐng)問(wèn)能不能細(xì)致講一下這道題計(jì)算器每一步該怎么按 謝謝
B說(shuō)股票價(jià)格下降的時(shí)候波動(dòng)率上升，這個(gè)說(shuō)法哪里有問(wèn)題，B為什么錯(cuò)了？
這道題的意思是用30處的Volatility去估計(jì)價(jià)格，圖案的左邊因?yàn)関olatility更高，應(yīng)該具有更高的價(jià)格，但此時(shí)估價(jià)是用的更低的volatility（對(duì)應(yīng)較低的價(jià)格），所以這部分的圖形是被低估價(jià)格的。對(duì)應(yīng)的就是ITM call或者OTM put。這樣理解是否正確？
程寶問(wèn)答
