完全沒聽懂答疑？？！
這里的第三條，應(yīng)該有兩個(gè)錯(cuò)誤。一個(gè)是應(yīng)該和對數(shù)正態(tài)分布對比圖形，而是右邊瘦尾，左邊肥尾。對吧？
為什么黃石老師說right skewed是一個(gè)開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個(gè)開口向下的曲線，開口向上不是說明左瘦右肥，不是左偏嗎
這里的volatility為什么不除以根號12？
老師您好！請問這里峰度有辦法判斷么？答案里寫的是矮峰因?yàn)橐贿呂舶蛅hin【we can infer overall platykurtosis just because one tail is thin relative to the lognormal】，我咋覺得有點(diǎn)牽強(qiáng)呢。。。
為什么后半部分忽略了波動率??Z？別的題目都是需要加上去的啊
巴I以及96修正，都沒有提及壓力VaR吧，D選項(xiàng)說Stress VaR在巴I和巴II中使用，是不是不對呢？？？
請問D選項(xiàng)怎么理解呢
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點(diǎn)科學(xué)性，首先是100元bond進(jìn)行折現(xiàn)，得到每一時(shí)刻價(jià)值；然后每個(gè)時(shí)刻的價(jià)值求平均；最后計(jì)算時(shí)刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點(diǎn)像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點(diǎn)點(diǎn)的科學(xué)性。。
這里的α和β指的是什么？
posting collateral是什么意思？
GC不是指的repo rate么 也就是用普通國債作為抵押物的repo rate，這跟國債價(jià)格變動怎么聯(lián)系在一起？
權(quán)重帶來的收益不是用這圖來列算式嗎？應(yīng)該是（Wp?Wb）??Rp啊？但是題目中沒給Rp
老師，basis point volatility就是短期利率的波動率嗎
這題公式如果計(jì)算T0到T2時(shí)刻，是不是要加2倍的拉姆達(dá)？
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