這道題跟VaR有什么關(guān)系呢？
老師請(qǐng)問這里的Volatility為什么不需要除以根號(hào)12換算成月的呢
fall short是什么意思呀
這里的component VaR是怎么得出來的？沒看到sigma，沒有置信區(qū)間分位數(shù)，怎么算的邊際VaR的？
D選項(xiàng)的第二半句應(yīng)該是小于等于嗎？
利率為什么除以2，題目給的就是半年利率啊，步長(zhǎng)也是半年。
crm的問題
老師好，這里該怎么判斷名義利率和實(shí)際利率？
能詳細(xì)解釋下選項(xiàng)A為什么是accurate嗎？
老師，我怎么覺得A和B是一個(gè)意思呀，都是說95%置信區(qū)間的VAR模型會(huì)可靠一些
這個(gè)和CIR的區(qū)別是不是就是CIR中波動(dòng)率后要乘r的平方根
β是在對(duì)沖資產(chǎn)等式那邊還是在對(duì)沖工具那邊，PPT講解上面寫的跟下面寫的不一致。
為什么forward的delta是1？
statement1中說事件中缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？您回答其他同學(xué)說是不同的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量VaR的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，但是題目中并不能看出是在描述不同風(fēng)險(xiǎn)之間計(jì)量VaR的方式呀。
produces superior VaR estimates to the BRW one是什么意思
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