金程問(wèn)答
老師，這道題的分我不要了
請(qǐng)問(wèn)EVT的兩種方法需要數(shù)據(jù)是獨(dú)立同分布的嘛？
第十題 Swap固定的是fixed rate,所以correlation swap buyer應(yīng)該是收f(shuō)ixed 支floating?。?
33題在計(jì)算統(tǒng)計(jì)量時(shí)為什么是用95%而不是90%？問(wèn)題不是問(wèn)的是“under a 90% two-tailed test”?
考試不會(huì)出這種題吧。第一，題目沒(méi)說(shuō)loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式。第二，就是計(jì)算共同違約概率，最差情景代表的這兩個(gè)Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計(jì)算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對(duì)嗎
第9題的D選項(xiàng)，能麻煩再解釋一下，不是很理解為什么是錯(cuò)的，以及題目道題要表達(dá)什么意思。
Model 1 is relatively flat for early terms and then downward sloping. As the model has no drift, rates decline with term solely because of convexity.利率下降是因?yàn)橥剐?，這句話怎么理解
這里老師 講到 window期越長(zhǎng) ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長(zhǎng)，不是相當(dāng)于樣本容量 n越大 ，type1 error和 type 2 error應(yīng)該 都是 越低 ，與 第一句 type 1 error 越高 的 結(jié)論 有點(diǎn) 矛盾 。請(qǐng)問(wèn) 該 如何 理解 ？謝謝 。
老師請(qǐng)問(wèn)很多題目說(shuō)Dr就是描述短期看利率的，不能說(shuō)長(zhǎng)期，是不是只要是均值復(fù)歸模型，就可以說(shuō)長(zhǎng)期均值利率
老師請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)為什么不是2/10呢?
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場(chǎng)操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
老師你好 期權(quán)的波動(dòng)率微笑 和其真實(shí)價(jià)格分布有什么關(guān)系嗎？為什么 當(dāng)真實(shí)波動(dòng)率較高時(shí) 價(jià)格分布是肥尾的？即極端價(jià)格較多？
老師請(qǐng)問(wèn)這里的Yield Volatility跟課程的里Volatility一樣么。一樣的話，那么這道題思路是不是這樣的但凡有均值回歸的模型，Sigma減小，沒(méi)有的話則為常數(shù)，但因?yàn)樗f(shuō)Log法，沒(méi)有說(shuō)具體哪種 我們就認(rèn)為是第一種簡(jiǎn)單的 無(wú)均值回歸那項(xiàng) 所以constant
老師你好 在波動(dòng)率微笑那個(gè)章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應(yīng)該是右偏的 ？我們課件上的是對(duì)稱的分布？
百題34題 B選項(xiàng) 我記得在基礎(chǔ)段 框架串講時(shí) 老師講過(guò)VaR的置信水平越高 更容易拒絕？那能不能 說(shuō)更容易犯一類錯(cuò)誤？
程寶問(wèn)答
