金程問(wèn)答
老師，對(duì)于第82題，C選項(xiàng)說(shuō)在股價(jià)上升的時(shí)候會(huì)有低的杠桿，不應(yīng)該是股價(jià)下降的時(shí)候會(huì)有高杠桿才會(huì)出現(xiàn)這種波動(dòng)率假笑嗎
有點(diǎn)困惑，interest rate drift對(duì)應(yīng)的只是lamda的數(shù)值還是指整個(gè)dr？
關(guān)于波動(dòng)率的假設(shè)的那一項(xiàng)，波動(dòng)率這個(gè)本來(lái)就是假設(shè)，就算是適用bs model 的真實(shí)的波動(dòng)率并不是constant的，bond的波動(dòng)率為什么不能也假設(shè)為constant
您可以換種提問(wèn)方式，或直接提交問(wèn)題至社區(qū)尋求答案。 您的問(wèn)題: 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)數(shù)正態(tài)分布是右偏對(duì)吧，那么他是否有肥尾呢，以及有的話是哪邊肥呢
老師，請(qǐng)問(wèn)在QQ plot圖形，如果不對(duì)稱的話，怎么判斷經(jīng)驗(yàn)分布向左偏還是右偏呢
老師好，能總結(jié)一下FRTB上有哪些要點(diǎn)嗎？
不是支浮動(dòng)收固定嗎，為什么是減去固定利率得到value
Swap不是收固定支浮動(dòng)嗎，為啥即期利率大于固定利率的時(shí)候是賺的
老師好，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)結(jié)論？為什么相關(guān)系數(shù)越高，QUANT的價(jià)格就越低呢？
Ycmt是半年期，為什么還要除以2呢
請(qǐng)問(wèn)第17題的A選項(xiàng)單調(diào)性能否再解釋一下？
請(qǐng)問(wèn)老師，這類題目，怎么判斷β是乘以bond，還是β乘以tips？
相關(guān)系數(shù)是如何反映在copula立體模型中的呢？或者如何在建模吸納相關(guān)系數(shù)的參數(shù)的？
老師，這道題說(shuō)到了標(biāo)的資產(chǎn)為股票為什么已知的利率不是符合smike的形態(tài)呢
老師“The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”這一句話怎么理解？公式中有體現(xiàn)嗎
程寶問(wèn)答
