我想問問這里的σ為什么不代入√40%也就是0.63呢，volatility波動率不應(yīng)該是σ的平方嗎？
老師，請問為什么b是badluck，有點不明白，請詳細(xì)說一下，謝謝
1·這里為什么不能用call option構(gòu)建組合？2·既然價值都變大為什么不是buy put on individual
藍色部分不理解
84分15秒左右講的‘’浮動利率債券在付息日那天會回歸面值‘’不理解
這里的60天平均是指60個交易日的平均吧？
在計算WES的時候，里面的EST，ESP都是針對同一個trading，book的吧，如果是這樣，EST應(yīng)該小于sum(ESP),因為次可加性原理。這樣計算WES和直接使用ES或SUM（ESP）相比的好處是什么？
c為什么 不對啊？
不確定有沒有這里有沒有理解錯,提升framework的第一個方式是increase Var的置信水平,但解釋的時候,說的是增加假設(shè)檢驗的置信水平?
老師，B答案最后unknown distribution是不是應(yīng)該改成standard distribution？
為什么要知道半衰期的這個期限？意義是什么
老師，為什么index比stock下跌的更厲害啊
200頁第三條原因crashophobia不太清楚這中間的邏輯關(guān)系：執(zhí)行價格越低，put應(yīng)該是需值才對啊，為何大家還會為一個虛值的PUT支付更高的溢價呢。
194頁，如果是put的話，橫坐標(biāo)從左往右得取值是不是0，-0.5，-1
老師，關(guān)于Vasice模型中如何體現(xiàn)RISKpremium?
程寶問答
金程問答