老師能先幫忙翻譯一下這個題目是啥意思么？YV（收益波動率）和BPV(基點波動率)跟誰之間的關(guān)系？是跟delta r之間的關(guān)系么？
可不可以買call option呢？
你好，第30題，dw=0.16,dt=1/12.為什么dw平方不等于dt
@金程教育JOJO老師?equity correlation level are lowest in economic growth time. 老師這個equity correlation 和cor
能給一下組合的p realized的計算公式嗎？
當(dāng)correlation of the assets inCDO 下降， hedge funds 會有損失在做多equity trench 和做空mezzanine tranche. 為什呢？
老師，收浮動為啥一下子收了100（這里是100MILLION的意思吧）呢。而且后面也沒有現(xiàn)金流了，收浮動，那也得收呀
這個老師能么能這么啰嗦
老師，這里口頭說asset和tool的操作方向相反，一個short一個long，為什么題干寫的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap？
老師，我覺得這題的表述是不是有點歧義，最后一句話明明是接著GPD分布問的，那既然是正的尾部形狀參數(shù)，后面問的VaR應(yīng)該是GPD的情況吧，怎么又問起標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況了呢
老師，之前有學(xué)到過一致性風(fēng)險度量指的是次可加性，正齊次性，單調(diào)性，位移不變性。這題為什么沒有提到這幾個點？
這題沒有視頻，請老師幫忙解釋，謝謝
老師，視頻里面老師說所有參數(shù)上升對VaR和ES都是正向影響，但是我發(fā)現(xiàn)tail index上升對Var的計算是反向影響吧。在VaR計算中，tail index做了分母，又做了一個負(fù)的指數(shù)，肯定對Var是減小的吧
隱含波動率的時候講，at,money,的時候，隱含波動率最小，那是否是說股價的變化率最小，是否可以說期權(quán)的delta最小且gamma最小，但是一級講，at,money的時候，delta，gamma最大，這個怎么理解？
在講微笑波動率的時候，如果deep,moeny,call的隱含波動率比較大，那么是否說gamma比較大？那么當(dāng)價格往左移動的時候，隱含波動率會降低了，因為這個時候接近at,money,call,是不是說在這個價格移動的期間,gamma,都會同時降低，那個股價逐漸往左移動的過程中，期權(quán)的變化率是不是會變小？但是我們一級的時候又說optiona的delta,在at,money,call的時候最大，這個時候期權(quán)變化最大？怎么理解
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