金程問(wèn)答
這個(gè)44題如何理解
老師 請(qǐng)問(wèn)第8題var為什么是負(fù)3.5？如果是負(fù)3.5 怎么理解為什么在95%情況下earning至少3.5？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師原版書(shū)上這個(gè)表格最后一列的數(shù)字怎么得出的？
老師這道題不是選擇擇時(shí)能力嗎 a選項(xiàng)的意思不是選股能力嗎
159題 請(qǐng)問(wèn)B和D選項(xiàng)因什么 理解不了后面的答案
160題 老師我想知道下TRS到底誰(shuí)是買(mǎi)方誰(shuí)是賣(mài)方 這里的答案和視頻上講的買(mǎi)賣(mài)方不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師一下，這個(gè)圖上右邊的required collateral為什么是151080，而不是623920呢？
這題的D里提到的CDS 請(qǐng)問(wèn)single name CDS是什么流程 怎么定義
floward spot 與labor 分別針對(duì)哪一項(xiàng)，怎么解釋
如何理解ES is a coherent spectral measure. 滿(mǎn)足一次性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
將2 year的現(xiàn)金流貼現(xiàn)到1年時(shí) 使用E(1/1+r)與1/E(1+r) 哪個(gè)更好
老師好！我有個(gè)問(wèn)題 要素理論 說(shuō)波動(dòng)率到底和收益率成反比 還是和股價(jià)成反比？要是和股價(jià)成反比我能理解 畢竟市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)講過(guò)了。要是和收益率成反比到底是為什么呢？講義上一會(huì)說(shuō)股價(jià)一會(huì)說(shuō)收益率 我很困惑。除非股價(jià)和收益率成正比？？和債券是反著來(lái)的？
calculate thereturn for the 2-year zero-coupon bond with a 20 basis point risk premium時(shí) 我認(rèn)為分子里面的被減數(shù)這一部分應(yīng)該再用8%貼現(xiàn)才與后面的0.85605時(shí)間點(diǎn)一致，才能相減。我的想法錯(cuò)在哪里?
John is a municipal bond analyst. He observes that in recent years there have occurred only 4 U.S. municipal defaults per year. If he assumes that 4 defaults per year is the average in a Poisson distribution, what is the probability that the next municipal default will occur within 2 month? 老師您好！我想問(wèn)一下，在這道題目里，“在接下來(lái)的兩個(gè)月里，有下一次違約發(fā)生”和“在接下來(lái)的兩個(gè)月里，只有一次違約發(fā)生”這兩種表述的解答是一樣的嗎？因?yàn)榘凑找曨l中老師的解答，只要兩個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約，無(wú)論發(fā)生幾次都算。但我的理解是接下來(lái)的兩個(gè)月只能有一次違約發(fā)生。因此使用泊松分布計(jì)算，λ=0.3333，K=1，t=2，P（X=K=1）=0.2388. 另外，為什么視頻解答中，老師說(shuō)使用指數(shù)分布的時(shí)候?qū)懙氖荘(X≤2)，這個(gè)符號(hào)的含義請(qǐng)解釋一下。因?yàn)閄應(yīng)當(dāng)表示的是違約的次數(shù)，而2是時(shí)間t的含義，兩者為什么能寫(xiě)在一起？
Failure 4老師之前上課說(shuō)是波動(dòng)率的變小的程度跟經(jīng)濟(jì)下行的關(guān)系 不明顯 這個(gè)D貌似不是這個(gè)意思嗎？ 我的理解有什么問(wèn)題嗎？ 謝謝
程寶問(wèn)答
