老師您好: 如圖所示, 我的問題是age-weighted HS 方法還是會有突變存在對吧?(老師網(wǎng)課上說了下, 但是聽不太清楚, 在第二個視頻 non-parametric var 的時間點01:06:30) 問題1: 還是會有突變存在對吧? 問題2: 只不過沒那么劇烈波動對吧? 謝謝老師!
習題集第60題不會做
老師您好: 請您看下本章第二個視頻"2.Non parameteric approach" 00:30:00時刻 周老師說: "如果再過一天, 市場上又出現(xiàn)了一個很大很大的-200loss, 那么我的var 變成了-20..." 對應視頻截圖請見附件~ 我不理解這句話...請老師解釋下為什么是-20. 謝謝老師!
老師您好: 請您看下本章第二個視頻"2.Non parameteric approach" 00:29:20時刻 周老師說: "如果再過一天, 市場上出現(xiàn)了一個很大很大的loss, 那么我的var 還是-10..." 對應視頻截圖請見附件~ 我的問題是: 這句話, 我覺得應該是-5呀? 我認為, 應該是時間過了一天, 原先的第一個損失-70不在范圍內(nèi)了, 然后順移下去....那不就是到-5了么? 謝謝老師!
老師您好: 請問圖中的 p 是指什么? 謝謝
怎么判斷bad，good呢（粉紅紙上)
Var contribution 如何計算？
為什么cov （A，P）=權重*方差
老師您好: 請您看下本章第一節(jié)視頻1.Parametric VaR的00:39:10開始 周老師說: "如果沒有告訴直接求lognormal var 的話......就要用到一級的知識點了....."然后這個地方?jīng)]聽懂, 請老師再講一下: 如果沒有告訴直接求lognormal var 的話, 要怎么樣? 謝謝老師!
請教老師這題算出來1.5<1.6 所以為了使等式相等 W1的權重應該增加 W2的權重應該降低 為什么答案是倒過來的??？
請教老師 這道題A為何不對？謝謝
老師想請教一下：C選項為什么不對?。苛硗釪選項到底是什么意思??？ 謝謝??
老師 329題 答案解析里說alpha barely significant，是幾乎不顯著？但t test是2 為什么是不顯著？C選項錯在哪？D選項里提到0.33 in t-bill，為什么不是0.65 in t-bill？謝謝
D選項，是什么意思
192題WACC是什么意思？
程寶問答
金程問答
