請問老師，60題怎么做？
老師請問波動率微笑這里面的圖片，橫坐標(biāo)對應(yīng)的是K，意思是期權(quán)執(zhí)行價格變動引起的波動率變動么？那這樣的話跟股票的實際價格變動存在什么關(guān)系啊
老師您好，周老師在這里舉得的例子，利用BSM公式推出了的隱含波動率應(yīng)該是不一樣的吧，執(zhí)行價格不同，怎么能說推出來的隱含波動率一樣呢？
對于這句話，she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level，我看到這個“TEST”我理解的是她說的回測VaR是95%。如果是回測用的置信水平95%會如何描述呢？
老師，3年期的risk%1.481是怎么算出來？能展示一下過程么
請問老師第二項，根據(jù)利率公式Model不是沒有改變波動率項么，Model3才改變，為什么不能說波動率是個常數(shù)呢
均值模型和無套利模型
相關(guān)系數(shù)上漲，為何指數(shù)的方差大于個股方差上漲
158頁，利率二叉樹第三個假設(shè)，高老師講的是利率波動不會隨著時間變動改變？
老師，為什么D選項說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯的呢
老師請問這里principal講義里是由于兩個債券的面值一樣所以直接相加除以2，那如果面值占比為2：1的話，計算平均到期時間是否需要分別乘以1/3，2/3，那這樣的話Var(%)不也是沒有直接的對應(yīng)么，也需要用到線性像duration法一樣，兩個var（%）嗎
老師，我對這個圖上的0-5是nonrejection以及245是rejection有點不太明白。
老師，這里的mean reversion parametic指的就是mean reversion coefficient嗎？
老師，能不能麻煩畫一下如果出現(xiàn)了more convex那條曲線會如何變化呢，是靠近左下角變化還是向右上角變化呢
老師，BRW、HW、correlation weighted還有濾波歷史模擬法，這四個既是非參數(shù)法，又屬于混合法。這樣分類對嗎
程寶問答
金程問答