請問老師這道題幺錚老師在上課時候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個風險的加總是有可能小于組合的風險的。這道題答案D為什么不正確？請老師解答。另外，資產(chǎn)端和負債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
請問Model1234分別表示哪幾個公式，那HO LEE model等有人名的MOdel是單獨的還是包括在前面的1234里
這題答案給的UL是不是錯了？算出來的wcl是33million。那UL=33-2.01=30.99million
如何理解MC is based on synthesis of normally ?distributed random numbers
老師請問，這里95%的Z值為什么是取1.65呢，這里是作為單邊還是雙邊來進行取值的呢？
第6題的B 應(yīng)該怎么改正
No32 請問32題這個計算var值的公式是從哪里來的？ 是哪部分的知識點
老師，79題，我寫的這個算法跟答案不一致，是不是也是新舊考綱概念不同的原因？謝謝了！
老師請問 這道題 為什么選B不選A？我覺得A比B更加的正確啊
請問老師，這里為什么要兩倍的愣打呢，這里不理解
B在講什么
想請問為什麼這題市場/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
請問為什么swap的duration＝0，有點遺忘了
老師能教我怎么用計算器輸這幾個數(shù)嗎？怎么用CF和IRR鍵？
老師,組合的波動率15.62%是怎么來的?前一頁不是5.07%嗎？
程寶問答
金程問答