89題，是不是問題錯(cuò)了，應(yīng)該是debt value 吧，怎么是bond value
為什么處以的1，03而不是1、033
老師好！這道題我畫紅筆的地方 capital cost 是否要從RAR中減去？我看答案說不減 這是為什么？謝謝
老師，87題，為何c
對(duì)周琪老師講的愣打的求導(dǎo)過程不太清楚，希望能予以更詳細(xì)的解答
No12 c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
No9 解答中說第三個(gè)選項(xiàng)形容的是mc的 這個(gè)mc指的是什么？
1.第八題為什么選d 2.為什么不是a
想請(qǐng)問這裡的 入A的公式是怎麼來的呀？ 為什麼是1/2*I/TEV呢
Consider the following QQ plot： Which is the most likely true statement about the QQ plot? The empirical distribution has leptokurtosis (Excess kurtosis>0) 老師您好！我想問一下，在QQ圖里怎么能看出一個(gè)Empirical是尖峰的？是不是說肥尾一定伴隨著尖峰？如果既肥尾又尖峰，中間部分又與正態(tài)分布重合，那么這個(gè)分布的pdf與x軸所謂的面積不就大于1了嗎？
81題，答案中累計(jì)違約率等于1?幾個(gè)括號(hào)相乘，中的概率怎么能用題中的邊際違約概率代替的呢？公式中是遠(yuǎn)期違約率呀。
老師您好！這道題選錯(cuò)誤選項(xiàng) B錯(cuò)了我能理解 但是我覺得D也錯(cuò)了 因?yàn)?4 05年是沒有發(fā)生金融危機(jī) 這時(shí)候市場(chǎng)上的Equity 和Mezz的保費(fèi)是很固定的 這個(gè)策略就是賣一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)獲得高保費(fèi) 再買一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)花少量保費(fèi) 高賣低買有套利空間 所以他的獲利是穩(wěn)定的 怎么可能設(shè)計(jì)的初衷是堵保費(fèi)的波動(dòng)呢？謝謝??
想確認(rèn)一下這裡的兩個(gè)potential shortcoming 是指什麼？ 第一個(gè) not tradeble意思是否是不是按market price賣呢？ 第二個(gè)factor loadings may vary over time 的factor loading是什麼意思呢？
這道題中第四列最終的比例，按照老師上課推導(dǎo)的，w1=sigma(p)^2/sigma(1)^2=（0.05207^2)/(0.05^2)=1.0845，這比例不對(duì)啊。如果按w2=sigma(p)^2/sigma(2)^2=0.18828,也不書中的14.79%，還是我理解的有問題？
階段測(cè)試第5題，請(qǐng)問老師，根據(jù)這題的答案，SaR＝Expected surplus-σ(surplus)×Z(α)，而課堂上老師講的是如圖圈出來的，Surplus Value＝Expected surplus-σ(surplus)×Z(α)，SaR＝σ(surplus)×Z(α)。有點(diǎn)混亂，不知道哪個(gè)是對(duì)的，或者正確的公式是什么，請(qǐng)老師明確一下？這塊知識(shí)點(diǎn)講課的時(shí)候更改過，講義貌似說也不對(duì)，所以我有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師詳細(xì)解說一下，謝謝。
程寶問答
金程問答