金程問(wèn)答
273題，AC兩個(gè)選項(xiàng)不理解，C是說(shuō)的 相關(guān)性只決定在整個(gè)公司范圍內(nèi)而不請(qǐng)作用在單個(gè)業(yè)務(wù)條線或者項(xiàng)目層級(jí)嗎？ A怎么理解呢。Balance Sheet 的管理 在講義里好像只在Stress test 那里看到有，EC framework 章節(jié)好像沒(méi)提到。
257題,CD兩個(gè)選項(xiàng)請(qǐng)老師講解一下。POT本來(lái)不就是廣義pareto 分布嗎？
老師這道題選C 答案說(shuō)是因?yàn)槿魏谓灰缀惋L(fēng)控時(shí)間有對(duì)立，我卻認(rèn)為Global marlet risk 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)問(wèn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 謝謝
老師A選項(xiàng)頻繁調(diào)倉(cāng)難道容易？ 為什么不選C呢？
老師，這題的inflow 是10M，而不是10 Billion，因此分母為80b*10%-min（10M，80b*10%*75%）分母接近8，分子4.7，因此計(jì)算答案最接近的豈不是A？
這題選項(xiàng)D對(duì)嗎？
有關(guān)如下截圖的疑惑： Basel II backtesting在顏色上是分了三個(gè)區(qū)，但是在懲罰因子上卻是是分了7個(gè)區(qū)。該題的答案A Seven zones with different plus factors.因此認(rèn)為沒(méi)有錯(cuò)呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥，Basel Backtesting 的是異常值得個(gè)數(shù)，而不是Varify the Deviation。
老師 這題ABCD四個(gè)選項(xiàng)我看了答案還是不明白。。。Arbitrage CDO是CLN嗎？balance sheet CDO是普通CDO嗎？A的意思是說(shuō)CLN會(huì)先有現(xiàn)金流進(jìn)來(lái)所以會(huì)最大化收益嗎？B我更費(fèi)解 Balance sheet CDO不把資產(chǎn)剝離和Equity有啥關(guān)系？C的trustee的指責(zé)也不是很明白。您能不能給我講講 謝謝哈！
在解釋市場(chǎng)彈性的這個(gè)地方 賣(mài)出資產(chǎn)的時(shí)候 為什么delta N會(huì)是正數(shù)呢
第24題，無(wú)思路
這個(gè)題還沒(méi)有更新哦。 題不全。
280題，A選項(xiàng)。不是說(shuō)99%分位點(diǎn)，10天horizon。這里怎么又換成B選項(xiàng)的說(shuō)法了
220.221兩道題，他沒(méi)有特指均值和WCL 數(shù)值上符號(hào)相通，考試中，我可以直接理解為都是指的損失嗎？
215題，IV 為什么要選上呢，相比于交易所交易的期權(quán)，買(mǎi)賣(mài)雙方都是不認(rèn)識(shí)的，交易所撮合成交。而這里說(shuō)的動(dòng)態(tài)復(fù)制，應(yīng)該指的OTC的期權(quán)，那么為什么會(huì)更保密呢。不是很理解。
top-down 和 bottom-up 這題搞不清楚什么意思？請(qǐng)老師幫忙解釋下，謝謝
程寶問(wèn)答
