選項a為何不對
題中要求求出在第1年未違約情況下第二年違約的marginal PD，但看解答里的解題過程，得出的應(yīng)該是forward PD？求解，謝謝。
這道題中第四列最終的比例，按照老師上課推導(dǎo)的，w1=sigma(p)^2/sigma(1)^2=（0.05207^2)/(0.05^2)=1.0845，這比例
老師，moral hazard 和adverse selection 的區(qū)別在哪??？我覺得都是行為不當(dāng)而導(dǎo)致的問題呀
老師 請問一下 balance sheet CDO 和 Arbitrage CDO 主要區(qū)別在哪里？我看了原版書 這地方很困惑?? 到底為什么Balance sheet CDO占大頭？或者我對這兩個定義理解有偏差？
244題覺得答案表述有問題，這個案例中，sell pretection on equity tranch 就是 short 了對應(yīng)的CDS，即相當(dāng)于long equity,同理 short mezzanine。而答案B選項short credit spread on equity 和 long cs on mezzanine 應(yīng)該表述的正確啊。
第223題沒有答案解析。
老師請問 這道題第I句話為什是對的呢？操作風(fēng)險本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎？
老師，講義第一句話：window越長，VaR的curve越稀疏。但是正確應(yīng)該是horizon越長，VaR曲線越稀疏吧？
老師，假如A向B遞交了抵押品，一個月后B違約了，這一個月里抵押品所產(chǎn)生的收益應(yīng)該歸誰呢？
請老師詳解44題如圖
這個 downward 與 upward對應(yīng)什么
請老師解答一下這兩題，謝謝
Mean reversion coefficient不應(yīng)該是-0.75，為什么是0.75。第38題
老師您好！這道題為什么不選A？頻繁調(diào)倉難道成本很低？為什么不選C和D？
程寶問答
金程問答