SMA BI 是用來測算什么的 倆者有什么區(qū)別
老師，結(jié)論最后兩句話是自相矛盾的吧？重要性水平越大越容易拒絕。置信水平越大越容易拒絕。最后一句應(yīng)該是錯的吧，應(yīng)該是：置信水平越大，越不容易拒絕。
老師您好 這題第三句III是個什么圖形？是尖峰左肥右瘦嗎？謝謝！
老師，關(guān)于VaR課上老師們講的都是直接用加絕對值符號的方法求VaR，說VaR永遠是正值。但是從習(xí)題第8題的答案來看，課上老師的講法是不對的嗎？求VaR時還是需要按書上的加符號的形式來求解
老師您好 這道題A怎么會對呢？高頻交易如果做不了應(yīng)該是因為買賣價差太小 證明市場流動性好 我不理解為啥選A
老師這道題我不理解在講什么 看了答案也不明白 謝謝
老師這道題怎么能選A呢？A是對的呀。C不對呀 不同的人 需要的營養(yǎng)肯定一樣 要不人活不了 但是不同營養(yǎng)需要的我量不同 因為每個人基礎(chǔ)不同。另外D答案不是很理解 謝謝！
老師您好！這道題ABD的意思您能講講嗎？答案看不懂 謝謝??
關(guān)于bootstrap，老師講的跟ppt都不是一個意思。 我的理解跟PPT上一樣，bootsrap是說在現(xiàn)有樣本中進行重抽樣而已，并不是還要對現(xiàn)有樣本中觀測點求均值作為新的樣本點。然后對多次重抽樣算出來的var值求平均即可得到一個比較準(zhǔn)確的var估計。
這題的答案不應(yīng)該是C嗎？
這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數(shù)字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？
這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數(shù)字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？
這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數(shù)字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？
qqplot相交點不一定是對稱點吧，只能說明在那個點上兩個分布的percentile一樣吧。如果相交點不在零，那就只能說明emperical分布不對稱啊。
習(xí)題集里這道題cash flow mapping為什么半年和一年的零息債的利率還要分別除以2，已經(jīng)用一張0.5年的zerocoupon債券+1年的zero coupon bond來map了？是因為組合的頭寸是半年付息嗎？
程寶問答
金程問答