金程問(wèn)答
百題第47題如下截圖，這個(gè)題出的是不是有問(wèn)題？ short 100M nominal bond, long 89.8M Tips；nominal yield=1.0274 Tips yield 這兩個(gè)頭寸沒(méi)有完全對(duì)沖，如果要完全對(duì)沖100M nominal bond,則需要100/1.0274=97.333M Tips,但是目前只purchases 89.8M，不是應(yīng)該要再買97.333-89.8=7.533M Tips嗎？ 但是，解題中用89.8M*1.0274=92.26M這個(gè)意思不是89.8M的Tips可以對(duì)沖92.26M nominal Bond嗎？ 請(qǐng)幫忙看看是我什么地方理解錯(cuò)了，還是題有問(wèn)題？
老是你說(shuō)的vix是股市波動(dòng)率吧，標(biāo)題說(shuō)的是相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率 下降會(huì)預(yù)示經(jīng)濟(jì)衰退，不是波動(dòng)率的下降吧?
AD的意思類似，var值本是表示損失的，為什么不是A呢？
Var mapping講義中的62-63頁(yè)的例題來(lái)源于原版書中P63例題，但是在原版書中沒(méi)有說(shuō)明組合的duration 2.733怎么計(jì)算得來(lái)的，我自己計(jì)算卻算出是3.06，請(qǐng)幫滿看一下是哪里算錯(cuò)了。
這道題什么意思？我讀不懂
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F(xiàn)^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有了解過(guò)
這一題答案是不是有問(wèn)題？我的計(jì)算方法是先算annual VaR,再用平方根法則換算成10天VaR,結(jié)果也是3.33。建議更正題庫(kù)答案
請(qǐng)問(wèn)老師，均值回歸系數(shù)a的取值范圍是什么？ 如果按照網(wǎng)課的例子，取值大于1，這樣能夠解釋嗎
老師您好，請(qǐng)問(wèn)二叉樹(shù)最右上角的那個(gè)框里bond price=98.56怎么得到的？講義153頁(yè)bond price還是寫著97.65??？為什么會(huì)改變了呢？
請(qǐng)問(wèn)下老師，關(guān)于VaR的回測(cè)檢驗(yàn)，原假設(shè)應(yīng)該是單尾還是雙尾的？為什么這頁(yè)例題中z值是與1.96比較而不是1.645。如果用1.96的話，是表示雙尾95%的概率。關(guān)于這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)還不是很理解，麻煩解釋下，謝謝！
計(jì)算var值不應(yīng)該是單尾的嗎 此處如何判斷的用雙尾
10.8怎么計(jì)算出來(lái)的
此處為什么等式左右兩邊都除以100呢？139頁(yè) regression hege
原版書上寫估計(jì)時(shí)間長(zhǎng)的用幾何收益率，估計(jì)時(shí)間短的用算術(shù)收益率，老師是不是講錯(cuò)了？
程寶問(wèn)答
