金程問(wèn)答
var值之前不是直接帶絕對(duì)值嗎？為什么這道題先在用不帶絕對(duì)值的，算出來(lái)是負(fù)的
老師你好，為什么權(quán)重為1/n的條件為是loss小于VaR？ES是超過(guò)VaR值的加權(quán)平均數(shù)，當(dāng)loss大于VaR時(shí)才會(huì)計(jì)算權(quán)重呀？
第二題，之前所學(xué)是加絕對(duì)值，但這題在notes上算出來(lái)是負(fù)數(shù)，按常規(guī)走答案應(yīng)該是a，但是假如不是加絕對(duì)值而是按書(shū)本取負(fù)數(shù)的話答案就是d，那之前所學(xué)是錯(cuò)誤的么
這道題的bond price是怎么計(jì)算得來(lái)的呢？課上老師說(shuō)不用計(jì)算債券價(jià)格光計(jì)算了期權(quán)價(jià)格？
B選項(xiàng)和答案沖突吧？為什么C不對(duì)？
EAD與PD的反向變化不是right way risk嗎？
圖中的Int. rate應(yīng)該是“從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)開(kāi)始，下一個(gè)step適用的利率”對(duì)吧？那是否swap的現(xiàn)時(shí)price需要將期末payoff進(jìn)行折現(xiàn)呢？比如圖中最右邊一步，“5000元payoff”應(yīng)該是當(dāng)期swap到期時(shí)的“6%-5%”收益對(duì)嗎，為什么現(xiàn)時(shí)的swap price不采用折現(xiàn)后的數(shù)字呢？謝謝
LT/ST>1.5, K的計(jì)算應(yīng)該用0.7*(ST+LT)吧？
請(qǐng)問(wèn)老師能解釋下標(biāo)紅部分嗎
請(qǐng)問(wèn)新的計(jì)算器到手，調(diào)整小數(shù)點(diǎn)位數(shù)和計(jì)算模式（從左到右計(jì)算改為邏輯計(jì)算）分別怎么操作???，除了這兩個(gè)需要調(diào)整，還有其他的嗎，謝謝
17題，不是無(wú)法判斷GBP/CHF的走勢(shì)么，為什么C支出CHF，收GBP的風(fēng)險(xiǎn)暴露增大是對(duì)的？
第6題，bond價(jià)值越高，fund更容易不還bond，fund對(duì)bank的信用暴露不是會(huì)更大么？
老師，?？级?7題，用d2的計(jì)算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應(yīng)該會(huì)下降吧。
75題 請(qǐng)教老師本題如果是流出一筆存款2billions ，是不是計(jì)算lcr時(shí)分子分母都需要變化 LCD=10除以12，因?yàn)槭称分欣蠋熣f(shuō)變了分子就不會(huì)變分母，所以有點(diǎn)困惑，這種假設(shè)下是不是分子分母都變。
74 為什么權(quán)重是5和4 而不是0.5和 0.4？
程寶問(wèn)答
