43題和78題的思路不一樣嗎？差在哪里？
投資組合百題31和34題中VaR的計(jì)算都不考慮均值的嗎？
C項(xiàng) initial margin 不是期初交的么 為什么會(huì)引起順周期性？這里是說初始保證金會(huì)隨著市場(chǎng)變差也有追加么？
老師，請(qǐng)問圖片上在計(jì)算surplus at risk時(shí)，用的是我用紅筆圈出來的哪一個(gè)來計(jì)算?。?
Factor theory的定義是：investor exposed to loss during bad time are compensated by risk premium in good time Portfolio 百題中出現(xiàn)的說法：the higher the expected pay off of an asset in bad time, the lower the asset expect return 請(qǐng)問二者說法分別是什么意思，怎么感覺二者的說法有些互斥
老師，這個(gè)21題a選項(xiàng)肯定是錯(cuò)的，梁老師的意思說hcm的a是顯著的，應(yīng)該是比peer group收益更高。我認(rèn)為也不對(duì)，因?yàn)楦鶕?jù)變形后的回歸式(圖片2)，a應(yīng)該是相對(duì)于括號(hào)中的benchmark的超額收益，而不是相對(duì)于peer group，所以無法比較。不知道我理解的對(duì)不對(duì)？
對(duì)VAR Model的confidence level的說法不一致吧？一個(gè)說越大越容易拒絕，一個(gè)說95的比99的容易拒絕。還是我哪里理解錯(cuò)了，請(qǐng)老師講一下
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達(dá)到了delta normal，就是說美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
請(qǐng)問老師actual return和portfolio return 是什么區(qū)別呢
請(qǐng)教老師 80題c項(xiàng) lower independent amount w為什么是higher threshold?
老師，credit risk+,credit metric,credit portfoilo view三種方法怎么分辨？
習(xí)題冊(cè)173題，D選項(xiàng)什么意思？
麻煩解釋這題，沒有看懂這題對(duì)應(yīng)的是什么知識(shí)點(diǎn)
Interest swap 當(dāng)收按照年付 支按照半年付 其敞口圖形可以是這樣的么
老師，三角形那里那段話實(shí)在沒理解，beta不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？跟這的說法不一樣啊。
程寶問答
金程問答