金程問(wèn)答
18題
老師您好，介紹MODEL 3時(shí)，老師說(shuō)波動(dòng)率隨著時(shí)間的變化成指數(shù)遞減，但是前面也是這一章里，老師再解釋MODEL1里解釋risk premium的時(shí)候說(shuō)，risk premium與期限成正比，也就是說(shuō)隨著時(shí)間變化，risk premium在不斷增大，這樣不就是voltility 隨著時(shí)間變化在增大嗎，這樣不就和MODEL3里的波動(dòng)率隨時(shí)間變化成指數(shù)遞減矛盾了嗎？
關(guān)于第四題，如果先把單個(gè)資產(chǎn)的VaR計(jì)算出來(lái)，再算5天VaR時(shí)再做轉(zhuǎn)換是否OK呢？（計(jì)算VaRp時(shí)再乘sqrt(5)）
老師，第四句話最后說(shuō)的允許VaR以一個(gè)高的置信水平計(jì)算，這個(gè)高置信水平是如何與POT高的門檻有關(guān)聯(lián)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，57題怎么做？
請(qǐng)問(wèn)老師，38題怎么做？
老師，這個(gè)C 應(yīng)該是對(duì)的吧，門檻太高確實(shí)能導(dǎo)致超過(guò)門檻的數(shù)據(jù)數(shù)量為0啊
算出來(lái)的權(quán)重就是概率嗎？為什么說(shuō)第3天和第五天權(quán)重加起來(lái)大于5%，所以var就是95？
用bootstrap的方法計(jì)算VAR值時(shí)，原數(shù)據(jù)計(jì)算出的VAR值是否加入進(jìn)去算平均的VAR值？還是算平均VAR值時(shí)只用抽樣數(shù)據(jù)計(jì)算的VAR？
請(qǐng)問(wèn)老師，33題的答案計(jì)算式為什么和書本的公式不一樣？答案的ξ前后也不一樣？4%為什么取倒數(shù)？5%不是置信水平嗎？為什么答案是1－95%？
老師，我對(duì)這題的答案解析有點(diǎn)不明白。答案第一個(gè)式子是Ruu，這個(gè)不應(yīng)該是Ru向上的情況嗎，不應(yīng)該是加上波動(dòng)項(xiàng)σ√1/12嗎，為什么解析是減去。同樣的第二個(gè)式子應(yīng)該是Rd變成Rdd
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么30題選項(xiàng)c是錯(cuò)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，22題為什么選d？
請(qǐng)問(wèn)老師，說(shuō)法2和3哪里錯(cuò)了？
老師D選項(xiàng)為什么不是factors相比相關(guān)性應(yīng)該更好計(jì)算么
程寶問(wèn)答
