credit risk 中最差不是有用到correlation嗎 為什么這個不能算是考慮了diversification？
老師provide vision這種提供指引/方向性的行為不應(yīng)該是董事會做嗎，為什么是CRO來做呀
請問這個LR buffer是在原10.5%的資本充足的基礎(chǔ)上加3%，還是說，只用滿足這個比率即可？
B里面說MCR要求比SCR高，這個表述是沒問題的吧；而不是說MCR的數(shù)值比SCR高
這題答案是否有問題？說的是would have而不是have啊，A里面很明顯沒有滿足2.5%CCB的要求，而D達到了因此不用再去滿足了
那CCB是由巴塞爾委員會決定的嗎，G-SIBs呢，也是由各國監(jiān)管者決定的嗎
老師我想問一下這里是說錯了嗎，防火墻的更新不是preventive control嗎
IRC 針對trading book ，sensitive to default 為什么不是market risk 而是credit risk？
請問這個B選項對應(yīng)的知識點在哪里
前員工的入侵，這個算內(nèi)部欺詐還是外部欺詐
調(diào)整后的ROROC怎么體現(xiàn)剔除掉系統(tǒng)風險了 為什么減掉那部分就是系統(tǒng)性風險
老師這種題目可以理解為像董事會承擔的工作一半都是比較宏觀的，而其他比較細節(jié)的具體的操作一般都是交給下面的部門去做嘛、
為什么這里不用2519要用1464
這個案例失敗的原因是使用者沒有去更新CDS的價格計算出來的相關(guān)系數(shù)?。磕遣粦?yīng)該是使用出錯了，為什么這里上課的時候說是模型本身的錯誤的？
D選項還是不理解，前面有題目說，loan在trading book里，不受interest rate影響，且用的VaR的IC已經(jīng)很高了，按道理不用再考慮利率風險了才對？
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