老師請(qǐng)問波動(dòng)率微笑這里面的圖片，橫坐標(biāo)對(duì)應(yīng)的是K，意思是期權(quán)執(zhí)行價(jià)格變動(dòng)引起的波動(dòng)率變動(dòng)么？那這樣的話跟股票的實(shí)際價(jià)格變動(dòng)存在什么關(guān)系啊
老師您好，周老師在這里舉得的例子，利用BSM公式推出了的隱含波動(dòng)率應(yīng)該是不一樣的吧，執(zhí)行價(jià)格不同，怎么能說推出來的隱含波動(dòng)率一樣呢？
對(duì)于這句話，she will test each bank’s VaR at a 95% confidence level，我看到這個(gè)“TEST”我理解的是她說的回測VaR是95%。如果是回測用的置信水平95%會(huì)如何描述呢？
老師，3年期的risk%1.481是怎么算出來？能展示一下過程么
請(qǐng)問老師第二項(xiàng)，根據(jù)利率公式Model不是沒有改變波動(dòng)率項(xiàng)么，Model3才改變，為什么不能說波動(dòng)率是個(gè)常數(shù)呢
均值模型和無套利模型
相關(guān)系數(shù)上漲，為何指數(shù)的方差大于個(gè)股方差上漲
158頁，利率二叉樹第三個(gè)假設(shè)，高老師講的是利率波動(dòng)不會(huì)隨著時(shí)間變動(dòng)改變？
老師，為什么D選項(xiàng)說短期的相關(guān)性穩(wěn)定是錯(cuò)的呢
老師請(qǐng)問這里principal講義里是由于兩個(gè)債券的面值一樣所以直接相加除以2，那如果面值占比為2：1的話，計(jì)算平均到期時(shí)間是否需要分別乘以1/3，2/3，那這樣的話Var(%)不也是沒有直接的對(duì)應(yīng)么，也需要用到線性像duration法一樣，兩個(gè)var（%）嗎
老師，我對(duì)這個(gè)圖上的0-5是nonrejection以及245是rejection有點(diǎn)不太明白。
老師，這里的mean reversion parametic指的就是mean reversion coefficient嗎？
老師，能不能麻煩畫一下如果出現(xiàn)了more convex那條曲線會(huì)如何變化呢，是靠近左下角變化還是向右上角變化呢
老師，BRW、HW、correlation weighted還有濾波歷史模擬法，這四個(gè)既是非參數(shù)法，又屬于混合法。這樣分類對(duì)嗎
18題
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