這個題應(yīng)該選A啊，兩個方法都削弱了呀
老師好，我這個問題與視頻無關(guān)，在實(shí)際中，算10天的VaR值，是每隔十天算一個VaR值，還是每天都算此天前十天的VaR值？如果是前者，一年250天的話，那就能算25個VaR值，如果按照后者，那么能算240個VaR值，只有前10天不能算，從第11天，可以每天算一個。
老師那model2的risk premium就可以理解為constant，不變的？
老師好，我不是很理解這道題，能詳細(xì)解釋一下嗎
老師好，這題解題思路是怎么樣的，有點(diǎn)沒懂啊
選項(xiàng)B,C中出現(xiàn)的risk premium是指公式中的哪一部分??？
老師您好，21題的nominal yield change和這些公式是怎么結(jié)合 推導(dǎo)出來的呢 沒太看懂答案，希望可以在講解下
老師好，能解釋一下各個選項(xiàng)錯在哪了嗎
老師，第86題不是說用implied定價嗎，難道不應(yīng)該是問implied在哪里被低估嘛，是站在implied的角度
老師，第48題第三個選項(xiàng)，correlation上漲的時候，index下降的更多，那付固定（收浮動）不是虧了嗎
老師可否講一下III
老師好，麻煩解釋一下第六題的每個選項(xiàng)
請問為什么兩年期bond要用一年期利率
老師解析iii沒看懂
老師，maturity一樣的情況下 in the money call為什么比intne money put貴，是不是一級的知識
程寶問答
金程問答