選項A中“ a weighted average of the quantiles of the loss distribution where the weights are user-specific based on individual risk aversion”是spectral risk measure的定義吧？
肯定是先平均再求期望數(shù)值高啊，這題選C啊，什么情況
一年252個工作日，換成周不是36個周嗎
老師這為什么選這幾個數(shù)字求ES沒看懂
這個題表里給出來的是歷史100天的數(shù)據(jù)，Over the following 10 trading days，是說又過了十天，最后題目要updated ES，所以要從原表中剔除最old的十天，把滾進來最新的十天數(shù)據(jù)跟原來的90個數(shù)據(jù)合一起重新排序，然后再從新排序表里取ES？是這個解題思路不？
老師 D怎么理解啊
老師這個后面都統(tǒng)一換算了 為什么收益率還有去折算？
71題，d選項為什么不對，前半句明顯不對，后半句對于時間變化的風(fēng)險溢價能不能建模
老師 請問一下這個CWHS 和FHS的區(qū)別 CWHS中correlation是靜態(tài)的 FHS是動態(tài)的嗎？ 就是估計參數(shù)的對比能講一下嗎 謝謝
老師，varmapping視頻的1小時16分多的總結(jié)的pringcipal=T*VAR(factor)和duration=D*var的公式是否乘以np,前面具體講是乘以np,后面沒有乘np
那到底選項2對不對，我感覺回復(fù)的模棱兩可的，課上確實是說CALL OPTION ON STOCK 這個組合行不通，因為波動率上升的時候往往是不太好的時候，個股下跌的多，這時候應(yīng)該通過PUT構(gòu)造來實現(xiàn)波動率策略，而不是CALL，老師答案應(yīng)該是C對吧
老師密卷這題在網(wǎng)上被刪掉了好像，打印PDF給的答案十A，但我覺得B是錯的，因為置信區(qū)間低代表犯二類存尾錯誤小，power of test增大，而不是weaken啊
請老師解釋一下A如何理解
這題問的難道不是正確的是哪一個嗎？正確的只有第三個，所以難道不應(yīng)該選C嗎？
請問第二個結(jié)論怎么理解沒聽懂老師的意思
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