兩個方法都是改變數(shù)據(jù)大小，而不是改變權重，而題目問的很明顯是改變權重。請問這題來自哪里？
這里的applicable應該如何理解，如果表示'適用的' 也可以理解為 u越高越不適用
POT中選取的threshold u是否作為參數(shù)之一呢
term structure model中 哪些的tree中可以使用等差數(shù)列的方法快速計算？
這里算的應該是第二個月的rate，為什么題干是short-rate in the first month？
老師，ckean return. actual return . hypothetical return這幾個分別是啥定義呢
VaR不滿足次可加性，是否意味著portfolio VaR可能大于、可能小于也可能等于組成這個portfolio中的各個資產的VaR的加總之和？ 而ES滿足次可加性，所以portfolio ES是小于或者等于組成這個portfolio的各資產ES的加總之和？ 想請教下老師，這樣理解是否正確？
這個題還是不太懂，希望老師重新講一遍
老師一會兒講random variable是dw，一會兒講random variable是ε,那么題目中說的1.24到底對應的是ε還是dw呢？
第一個選項中的偏度，應該是左偏還是右偏
老師請問這里講兩種計算收益率區(qū)別的時候，為什么算數(shù)收益率考慮到本金的變化，所以不能直接取平均值；但幾何收益率就可以直接Ln P（t+2)/P(t-1),就直接取期末期初，那算數(shù)的收益率為啥不行呢
增加樣本容量不是會增強power of test嗎？
A選項，correlation為什么只是為特定序列的數(shù)值服務的？謝謝
老師，這張表最后四列波動率低了，put的價格反而高了，這個和波動率高價格高結論不一致啊
老師這一題怎么都沒搞懂
程寶問答
金程問答
