老師第一條作為B給出現(xiàn)金要求的不應(yīng)該是special collateral嗎
TSECF不是有正有負(fù)的嗎，圖上表示的明明都是TSECCF啊
老師您好，題干中的systematic funding liquidity risk要怎么理解，視頻中老師在講解的時(shí)候好像只關(guān)注到了funding liquidity risk，并沒有強(qiáng)調(diào)systematic？
老師您好，視頻中老師說C選項(xiàng)代表的是一種市場現(xiàn)象，并不能造成流動性風(fēng)險(xiǎn)，我理解不了，當(dāng)市場彈性不是很好的時(shí)候，就會造成流動性的危機(jī)?。?
老師您好，選項(xiàng)A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動性，又要長期收入嗎？
銀行不應(yīng)該是將短期的liquid轉(zhuǎn)化成長期的illiquid嗎？
老師您好，這道題怎么做的，沒有看懂哎
講義262頁，我圈出的數(shù)字怎么算出來的？
老師，想問一下，練習(xí)第二題的D選項(xiàng)，是不是因?yàn)閟igma i和rho同時(shí)下降導(dǎo)致beta下降。關(guān)于rho，是不是和auto correlation 一樣的道理，是不是可以理解為smoothing后變得more liquid，ac逐漸靠近0? 謝謝。
老師，最后的公式里面 100/75（investment/Earning asset）應(yīng)該怎么理解，為何股東的稅前收益率要乘以這個(gè)？
當(dāng)利率升高時(shí)候，為什么說對資產(chǎn)敏感性公司更有利呢？利率升高，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)格不是都應(yīng)該下跌嗎，如果ISA>ISL且利率升高，資產(chǎn)的價(jià)格跌得幅度不是應(yīng)該大于負(fù)債價(jià)格的跌幅嗎？
第14題，老師說ferderal fund rate 要大于general collateral rate; 因?yàn)閒ederal fund rate是無抵押信用借款。實(shí)際中g(shù)eneral collateral rate的利率要大于fereral fund rate,老師是不是講錯(cuò)了
請問可以具體的講一下為什么GC會下降嗎 謝謝
老師，為何這里的指數(shù)是 365/30，不應(yīng)該是30/365嗎？
老師，您好。我不太明白adjusted cumulative CF （CCF）horizon為什么課件上是大于BAU情況下的，但是之前notes的好像是反過來的。 然后adjusted的情況是受到marketable securities和contingent funding的影響，是否可以通過這兩個(gè)因素來解釋兩個(gè)CCF之間大小的關(guān)系？ 謝謝??
程寶問答
金程問答