金程問(wèn)答
liq trading risk 是否也稱(chēng) liq asset risk？
這題幫我看下，哪里有問(wèn)題？
請(qǐng)問(wèn)FX swap和cross-currency swap的區(qū)別是什么 謝謝
這個(gè)應(yīng)該選B吧 答案寫(xiě)的也是利率差指標(biāo)啊 不可能是單獨(dú)和美國(guó)一個(gè)國(guó)家的利率比較啊
利率變動(dòng)的百分比用delta i/（1+i)似乎不對(duì)呀，應(yīng)該用delta i/i吧？
這里的借出錢(qián)以及收到抵押物的一方為什么是pay short-term rate？他不是收到回購(gòu)利息的一方嗎？
ppt右下角是老師上課時(shí)我截的圖，這個(gè)上下限 和Cvar我不太理解這個(gè)，
老師，LTP代表什么?
請(qǐng)問(wèn)GC和SC具體是指什么呢 特殊借貸的擔(dān)保品 應(yīng)該更貴吧 那么不是應(yīng)該SC更高嗎 謝謝
您好，請(qǐng)問(wèn)圖中所示的transaction liquidity risk source的四種來(lái)源是什么，在課件的什么部分有提及?謝謝
Rd是負(fù)債利息，銀行的收益是 Ra-Rd沒(méi)有錯(cuò)，但是為何加了杠杠之后，是（L-1）Rd呢，以及后面的轉(zhuǎn)換為何是＋Rd？
老師，這道題沒(méi)聽(tīng)明白
請(qǐng)問(wèn)老師上課講的 federal funds borrowing可能對(duì)銀行影響不好 造成外部猜測(cè) 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
這道題的選項(xiàng)4說(shuō)的什么意思，來(lái)源處為-25，用處為-15，是不是說(shuō)反了啊 另外最下邊的這個(gè)3月份對(duì)應(yīng)來(lái)源為什么是0，沒(méi)看明白
請(qǐng)問(wèn)可以具體的講一下 fed fund和discount window borrowing嗎 我有點(diǎn)分不清楚 謝謝
程寶問(wèn)答
