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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個人貸款了，照理說組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產(chǎn)的，沒講過N個資產(chǎn)的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
為什么回歸方程的標準誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設(shè)檢驗時檢驗的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標準差即標準誤。這里說的都是解釋變量，為什么標準誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請問B選項，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結(jié)論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
1.這里為什么把σx根號t除到N（）的外面了？2.這里用的為什么是無風險利率？上一題不是說不能用嗎？3.用無風險利率和資產(chǎn)的收益率計算有什么區(qū)別？為什么期權(quán)定價能用，pd就不能？
這里老師說N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價格應(yīng)該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
很多產(chǎn)品不僅有市場風險，還存在信用風險，因此增加了SRC；同樣的，很多因為信用質(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風險，變化比較頻繁，因此采用IRC來衡量其市場風險======綜上，那SRC衡量的是
信用風險不也有相關(guān)系數(shù) 有相關(guān)系數(shù)不是就可以分散 這個題目沒太理解
遠期協(xié)議屬于場外交易，有更高的信用風險，不是應(yīng)該要有更高的風險溢價么？
老師，這一頁ppt放在這里是啥意思？市場風險不能與信用風險完全割裂開，所以呢？
這一題B為什么不對，IRB計算信用風險資本時，計算WCL時是需要考慮相關(guān)系數(shù)的
ccp的優(yōu)點是交易對手第三方 確保信用質(zhì)量 ？缺點是造成系統(tǒng)性風險嗎？說法對嗎？
95題，賣保護，為什么說是有信用風險的一方，不是買保護，對方有不履行保護的可能嗎
程寶問答
金程問答