金程問(wèn)答
這個(gè)第三條做市商可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎？
這幾道題可以解釋一下么？感覺(jué)在這一章沒(méi)怎么學(xué)到
想問(wèn)下一般來(lái)說(shuō)，銀行的杠桿率在什么范圍內(nèi)是比較合適的呢？杠桿率大于多少可以認(rèn)為是杠桿過(guò)高呢？
什么是流動(dòng)性溢價(jià)，沒(méi)聽(tīng)明白老師的解釋
為什么這里拿出自有資金50和從券商借來(lái)的50買(mǎi)100的股票以后，equity是不變的還是100呢？
請(qǐng)問(wèn)融資優(yōu)勢(shì)的本質(zhì)是什么？相當(dāng)于一個(gè)看跌期權(quán)嘛？這里的￥版和bp版要怎么用？
Creating options synthetically，可以再詳細(xì)講一下這個(gè)策略為什么是正反饋嗎？為什么說(shuō)沒(méi)有買(mǎi)這個(gè)PUT？
可以再詳細(xì)講一下這里的動(dòng)態(tài)對(duì)沖是如何形成正反饋和負(fù)反饋的嗎？
波動(dòng)率 volatility 是指標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？在計(jì)算var的時(shí)候？
這里計(jì)算均值和標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，為什么是1/90和2/90？
計(jì)算清算成本的時(shí)候，去單位和%是什么意思？可以結(jié)合這個(gè)例題講解一下嗎？
為什么stress testing的考題會(huì)出現(xiàn)在這里？這節(jié)課通篇都是講repo的。課件里面好多這種情況了，當(dāng)節(jié)課的知識(shí)又沒(méi)復(fù)習(xí)到，以前的又不太記得了，做出來(lái)都是錯(cuò)的很打擊信心啊。
為什么這里coupon的50000無(wú)論是repo還是reverse repo都計(jì)入TSECF？
為什么這里的tsaa是1000000？如果是可抵押出去用于流動(dòng)性需求的話(huà)，不應(yīng)該是100000×15%的haircut嗎？
回報(bào)協(xié)議也是先賣(mài)出資產(chǎn)，然后再買(mǎi)回來(lái)，為什么算是負(fù)債管理，而不是資產(chǎn)管理？
程寶問(wèn)答
