如何理解行業(yè)內(nèi)部的違約相關(guān)性和行業(yè)間的違約相關(guān)性？
老師，麻煩在詳細講下期權(quán)映射這里的公式
老師好，此頁PPT講到最后，說按此模型，終有一天利率會是負值，利率是負值，是不可能的。為什么利率不能為負值??？
后面兩模型會考計算嗎？老師是不是寫錯了？跟課件不一樣
老師好，基于failfureRate的VaR模型驗證中，為啥說T越大，非拒絕域越窄。我看非拒絕域的區(qū)間是[X-K*SE,X+K*SE]之間，那非拒絕域的長度就是2K*SE。T越大，顯著性水平不變的情況下，2K*SE不是會越來越大嗎？
老師，這里的計算，為什么不考慮20個bp的溢價呢？
老師，the swap pay翻譯是swap價值嗎？
老師好，公式中的NP是哪些單詞的縮寫??？
這 句話沒聽懂，A payer swap is quivalent.to buy a floating …
老師好，譜風險度量在哪提及過？我想回頭再看看。
老師，這個方差協(xié)方差有什么問題啊？
第二個var 什么意思？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個數(shù)每次抽100個數(shù)的組合嗎
老師，這個未知分布的數(shù)據(jù)有什么要求呢？收益率是天收益率嗎？需要多少天的收益率呢？
老師好，IRC是那幾個單詞的縮寫啊？
程寶問答
金程問答