不管模型是第幾號模型，最后一期各節(jié)點(diǎn)值之間都是等差數(shù)列嗎？
老師，請問95%的置信水平下單尾和雙尾的概率對應(yīng)的分位點(diǎn)分別是1.96和1.645，在計(jì)算Var值的時(shí)候不應(yīng)該采用單尾嗎？
請問下這個(gè)句子不太會并列結(jié)構(gòu)的后半部分如何翻譯? 就是說, 第一種情況是小于一年, 第二種情況是? 謝謝
trading book的經(jīng)濟(jì)資本不是應(yīng)該是total嗎? 為什么說它是partial啊? 我的理解是: trading book中的各個(gè)資產(chǎn)/頭寸才是partial啊?
請問這個(gè)例子這里, 對應(yīng)課件94頁, 老師說所抵押品由于流動性不足價(jià)值下跌. 這個(gè)是屬于內(nèi)生還是外生流動性? 謝謝
公式里寫的不應(yīng)該是"零息債"的var嗎? 用int難道表示的是利率? 還是int表示什么意思啊? 謝謝!
老師好, 請問下:這個(gè)折現(xiàn)因子怎么計(jì)算的? 這里沒有給出YTM呀? 我用4%或者6%都沒試出來... 謝謝!
老師，請問下，這里的位移不變性是怎么回事？感覺這里老師解釋是不是有問題？
老師，對于spectral risk measure我可以這么理解嗎，他是一種方法，是每個(gè)分位點(diǎn)都對應(yīng)某個(gè)數(shù)值的方法，投資者和基金經(jīng)理可以根據(jù)自身對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度來給每個(gè)數(shù)值不同的配比，es和var是每個(gè)數(shù)值給予的配比都相等對嗎
以我圈出的那個(gè)格子為例: 我算出的公式如圖, 但是為什么格子里寫的數(shù)字左右都差了1? 謝謝老師.
我想問的是橫坐標(biāo)不是strike price嗎不是執(zhí)行價(jià)格嗎，為什么可以說是股票價(jià)格越低，越往左不是股票價(jià)格高于strike price嗎
老師說, var回測, 就是假設(shè)檢驗(yàn), 那為什么用的是上面那個(gè)公式呢? (Model Verification Based on Failure Rates)
請問二項(xiàng)分布趨于正態(tài)分布的條件, 綠色方框那里, 老師寫對了嗎?謝謝
老師，這個(gè)圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個(gè)var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個(gè)怎么取值呢？
不是difficulty handling shifts嗎？老師說比較容易轉(zhuǎn)換？
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