半衰期跟利率期限結(jié)構(gòu)模型有什么關(guān)系？
請(qǐng)老師解釋一下幾個(gè)選項(xiàng)的原理。此外，講義上只說到了II和III，為什么I也正確？
CMT中為什么第三排的利率不作為折現(xiàn)率使用？這筆錢的payoff是在什么時(shí)刻交的？
Binomial default correlation model. 這個(gè)是個(gè)什么相關(guān)系數(shù)模型？
incremental risk charge 是什么意思呢 有什么作用？為什么是那兩種風(fēng)險(xiǎn)？
老師 講下波動(dòng)率皺眉呢？聽課也沒聽太懂。
老師，最后一句話說excess or inefficient 的資本配置呀？這和VaR設(shè)置得太高太低有什么聯(lián)系呢？
老師，那個(gè)dr的一般式σ(t)不是隨時(shí)間變化的函數(shù)嗎？但是CIR模型里σ√r不是常數(shù)嗎？
老師，BRW用公式計(jì)算出來數(shù)值以后，怎么推導(dǎo)出來VaR值應(yīng)該是95的??？
老師 最后算出來的0.4226該怎么解讀？說明了什么問題啊？
老師你好，這里有點(diǎn)沒聽清，model1和model2還有ho-lee model都是parallel shift嘛？只有vasicek不是嘛，謝謝
這里BRW的VaR=95是怎么得來的？依據(jù)什么？
若投資者預(yù)計(jì)日經(jīng)指數(shù)會(huì)上升，他買了call option，這樣話當(dāng)日經(jīng)指數(shù)上升時(shí)，投資者能行權(quán)，獲利。 而后面又講，日經(jīng)指數(shù)上升（日元也會(huì)上升），call的買方會(huì)獲利（相當(dāng)于call option不會(huì)被投資者行權(quán)，獲得期權(quán)費(fèi)）這樣好像前后矛盾??？。
老師，correlation weighted HS，a11=1理解，a12=0理解，a21、a22不理解…
這兩條結(jié)論的原因請(qǐng)老師解釋一下。以及Johnson JB分布和GEV分布圖形是什么樣的？
程寶問答
金程問答