Age-weighting allows us to let our sample period grow with each new observation, so we never throw potentially valuable information away.請問:"so"后面的內(nèi)容我懂,但是前半句沒明白,為什么age-weighting會導(dǎo)致抽樣期grow?謝謝
不知道為什么市場沒有大損失后要等100天才回復(fù)小的var？謝謝
我記得前面的結(jié)論是，每當(dāng)危機來臨前是相關(guān)系數(shù)下降，為啥在這里是相關(guān)系數(shù)波動率發(fā)生變化。
第54題，答案我也沒看明白，可否詳細(xì)講講。為什么 Probability of default＜5%， VaR measure就是0 loss了？另外，為什么3%的PD意味著 3 out of 5 times the portfolio will experience a total loss?
問題1.這一道題難不成他的VaR，又不是百分比VaR，是數(shù)額的VaR嗎？ 問題2.POT方法下計算VaR里面的置信區(qū)間阿爾法用不用去百分號？
為啥指數(shù)上升，個股相關(guān)系數(shù)上升，指數(shù)下降個股相關(guān)系數(shù)也上升？
老師像這個算var，是不是他算出來的都是百分比VaR.因此算ES的時候一定要去掉百分號.
老師好，第一欄的pv是怎么計算的呢
老師，這個第一列不應(yīng)該是置信水平吧？應(yīng)該是顯著性水平吧？阿爾法不是代表的顯著性水平嗎？
老師，這個表格數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)隨著樣本容量上升，非拒絕域收窄的呢？
在FRA的VaR mapping的例題里，360天的pv為什么不是用360天的rate算的？是和180天的pv的絕對值一樣的？
研究利率變動的模型2中，說優(yōu)點是當(dāng)λ為正時,解決負(fù)利率問題;缺點是利率一直上升.為什么說大于0就解決付利率問題?即使是大于0，利率也可能為負(fù)的。然后缺點說利率一直是上升的，這話怎么理解，這么個比法呢？
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個選項解釋下呢
老師，這個7、9、12天是怎么算出來的??？
什么是均衡模型？
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