老師 這里說導(dǎo)致證券價值下跌的風(fēng)險是不是不太嚴(yán)密呀？萬一我是看空呢，越下跌越有益啊。是不是應(yīng)該改成導(dǎo)致。。。產(chǎn)生不利變動的風(fēng)險？
老師，講義最后一句，是說“內(nèi)生流動性風(fēng)險很難在計算VaR時被考慮到”嗎？謝謝
老師，監(jiān)管從資本管理的角度出發(fā)，為什么希望horizon是long？謝謝
老師，表格中最后三列數(shù)據(jù)都是怎么計算出來的呢？請再指教一下，謝謝
老師，表格中最后三列數(shù)據(jù)都是怎么計算出來的呢？請再指教一下，謝謝
老師，請問在計算預(yù)期損失時，如何準(zhǔn)確判斷使用VAR，還是E(AB)?
老師好： non-parametric approach 有一個缺點是ghost effect；有一種improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval，老師講的時候說增加CI會有代價，請問這個代價是什么？ 謝謝
老師你好，請問一下，這個公式計算出來不應(yīng)該是%嘛，因為他沒有??P呀，那這里單位為什么是million呀，謝謝
你好，講義這里63頁。老師說非拒絕域等于置信區(qū)間，這里表示為N。那為什么大N置信區(qū)間這么少呢？另外T的含義是什么？
老師這里可以這么做么？
請問如何判斷是動態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個選項是靜態(tài)的呢？
請問，標(biāo)的資產(chǎn)為外匯的時候，執(zhí)行價格很低或者很高的時候，隱含波動率是會上升的，原因是不是因為對于看漲期權(quán)而言，當(dāng)執(zhí)行價格很低的時候，對于期權(quán)買方而言是賺的，所以賣方更容易違約，所以隱含波動率更大？？
這張圖老師說收支固定抵消了，這兩個互換的標(biāo)的是不一樣的，所以方差也是不一樣的吧？是通過配額進(jìn)行抵消嗎？
這里的pd上升，exposure就上升，兩者是充要條件還是充分條件，必要條件？還是指違約這同一件事情的兩種描述？
老師，再解釋一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
程寶問答
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