老師，累積存活率的兩種計算方式，用單期違約率計算的和用累積違約率計算的數(shù)字不想等??？
upward slope這里不太懂，可以給一下橫坐標中坐標，說一下含義嗎？
請老師解釋一下這個問題
我想問一下 mortgage pass through 是不是可以理解成一個含權(quán)的callable bond？
老師您好，請問這頁講義的最后一句話是什么意思呢？actuarial reserve與exit price怎么理解？
老師您好，這個模型 講義中流程圖是從左往右，老師講的是從右往左的，應該怎么理解呢？謝謝老師
請問老師這道題的EL怎么算？
這個題哪里說讓求95%的var了？WCL不是默認的是99.9%嗎？？？
第一題問的是銀行需要準備多少錢，銀行要準備的錢是用來覆蓋ul的，而不是el的！不知道老師在講啥
forward的value公式是啥？老師寫的看不清
當買的第二個違約賠付的保險，發(fā)生第二個違約達到賠付條件時，賠付是賠付前兩個還是智賠第二個呢？
當買的第二個違約賠付的保險，發(fā)生第二個違約達到賠付條件時，賠付是賠付前兩個還是智賠第二個呢？
按照老師說的，250bps是賺的，libor+100bps是融資的，150bps給投資者，那銀行賺什么錢呢？
我想問一下，銀行是從產(chǎn)品中收到libor+250bps，付給投資者libor+150bps嗎？那Libor+100bps是什么東西？然后那個17%又是什么？
cln是這么回事嗎？
程寶問答
金程問答