金程問(wèn)答
如果是對(duì)手的bcva是不是只要直接在前面加個(gè)負(fù)號(hào)？
presettlement不是會(huì)減少銀行收到的利息，這不是也是壞事嘛？
評(píng)級(jí)模型推出pd到底是有原理還是沒(méi)原理的？上一章老師說(shuō)是沒(méi)有的，這一章又說(shuō)有。。。
ee和pfe和epe和eepe的含義是什么？
老師，我想問(wèn)一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
提前給cupon算違約嗎？
想問(wèn)一下 adr sr forwandr 都是表示什么含義？讓N后他們都是年化的概念嗎？他們都是表示一段時(shí)間的pd的概念嗎？
ULMC是不是一個(gè)權(quán)重的概念？
當(dāng)資產(chǎn)趨向于有無(wú)限個(gè)的時(shí)候，是相關(guān)性等于0還是等于1的時(shí)候，wcl會(huì)更接近E L呢？當(dāng)相關(guān)性等于1的時(shí)候，相當(dāng)于只有一個(gè)資產(chǎn)，不是相當(dāng)于就是計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)，不就相當(dāng)于沒(méi)有分散化，此時(shí)不是更容易出現(xiàn)極端情況嘛？為什么老師說(shuō)等于1的時(shí)候wcl會(huì)更接近于el？然后相關(guān)性等于0的推導(dǎo)過(guò)程可不可以也講一下為什么會(huì)wcl更接近于el？
WCL是一個(gè)分位點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的那根線，還是一塊面積呢？
我看公司的年報(bào)，財(cái)報(bào)算是primary 還是secondary？然后二者的區(qū)別是什么？
什么是債券暴雷？
PD LGD EAD任一項(xiàng)下降算不算有credit risk呢？然后，如果這種uncertainty讓我賺錢了還是不是risk？
對(duì)于cln這一塊，請(qǐng)問(wèn)老師，這里如果bond違約，銀行這一塊的損失又誰(shuí)來(lái)補(bǔ)償呢？因?yàn)槲覀兛吹酵顿Y者是會(huì)賠，但是這個(gè)錢流給了保險(xiǎn)公司，那對(duì)于bond的持有者銀行來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于沒(méi)有任何補(bǔ)償，辛苦老師解釋一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，D選項(xiàng)具體指的是什么呢？
程寶問(wèn)答
