請(qǐng)問老師莫頓模型的Debt是=k-put還是Ke的(-rt)次方 - put? 就是說是否k需要折現(xiàn)呢
請(qǐng)問老師，這個(gè)題里面的2485000是怎么算出來的？
老師請(qǐng)問為什么default01用的是mean value/loss? 這個(gè)mean value指的是所有tanche的mean嗎？
老師，前面在講hazard rate的時(shí)候給出的定義就是去年不違約的條件下今年違約的概率，如果按照這個(gè)定義去理解的話，這里講的conditionalPD不就應(yīng)該都是0.15嗎，為什么算出來是0.1393呢？謝謝啦
老師請(qǐng)問EL和CVA的區(qū)別是什么呢？是用分別用EGD和EPE算出來的嘛？那這個(gè)算EL的EGD是xcurrent exposure嗎？謝謝
請(qǐng)問老師，這個(gè)題題目說的方差是30%，為什么列式子的時(shí)候還要帶平方？
老師 這道題，題干是利率下降。選項(xiàng)是說公司經(jīng)歷困境，但是不考慮公司進(jìn)入困境會(huì)使利率上升的情況嗎？？
這里的YTM計(jì)算的原理是什么
中文精度166頁表8_2最后一欄的方差是怎么計(jì)算出來的？169頁兩個(gè)例子中的EL為什么是一樣的？違約相關(guān)系數(shù)分別是1和0的時(shí)候，EL為什么是一樣的？
我發(fā)現(xiàn)老師算那個(gè)cumulative PD ,for PD,那個(gè)數(shù)都代錯(cuò)了，cumulativePD第二年的就是22/1000，第二年違約了12個(gè)，1、2年加起來一共22（1000-978）
請(qǐng)問老師關(guān)于netting factor, 為何是neting factor=0是效果最好的，=1的時(shí)候是最差的？（我能理解netting factor=EEnetting/EE no netting , 如果等于1就相當(dāng)于完全沒有凈額結(jié)算 分子分母一樣多了。但是=0就說明全部?jī)纛~結(jié)算完了嗎？以及請(qǐng)問老師這里是否會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況呢？ ）
老師呀 請(qǐng)問如圖的conditional PD的計(jì)算，只要提到conditional PD就是用指數(shù)分布計(jì)算默認(rèn)t=1嗎？這里的知識(shí)點(diǎn)我總感覺自己掌握的比較混亂，知道m(xù)arginal PD是兩期累計(jì)違約概率的相減 但是不太懂什么時(shí)候是無記憶性的？圖里前三列都是用指數(shù)分布計(jì)算的，為何只有第四列是無記憶性的呢？求教
請(qǐng)問老師 ， 計(jì)算指數(shù)分布的marginal PD，需要分別計(jì)算兩期然后噶差 還是只計(jì)算第一期(因?yàn)闊o記憶性)？聽到直播回放里老師說需要噶差 感覺不太對(duì)，前來請(qǐng)教一下哈
請(qǐng)問這個(gè)題怎么判斷誰承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問這個(gè)題怎么判斷誰承擔(dān)了信用風(fēng)險(xiǎn)
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