老師這個(gè)題如果用計(jì)算器算YTM后是7.238%,再減去rf之后是2.43%，與2.19%差了一些是因?yàn)檎`差嗎？還是我算錯(cuò)了。。。。
老師，請問在不持有資產(chǎn)情況下享受收益，是TRS的buyer還是seller？total return的buyer是TRS的seller還是buyer？
老師您好， 請問第70題，為什么題干處,assets大類中還提到了loans；liabilities大類中還提到了bonds，怎么理解呢？謝謝
23題，這個(gè)是不是沒講過，一頭霧水
10題中入為什么是個(gè)數(shù)，不是百分比呢？
押題71題 答案里85%是什么意思啊 為什么選擇B？是因?yàn)長oan to deposit ratio 越小越好嗎，B超過了董事會(huì)的上限所以應(yīng)該出現(xiàn)在報(bào)告里 ？是這么解釋的嗎？
53題計(jì)算收到的現(xiàn)金流時(shí)，Libor為什么不用給定情景下的0.5%而要用原來的1.25%？
老師可以再講講這道題的c和d選項(xiàng)嗎
老師17題，為何是站在spv的角度，而不是investor的角度，應(yīng)該是investor支付了35m，買到了一個(gè)帶杠杠收益cln不是嗎?煩請解惑。
老師麻煩問一下百題第一題，因?yàn)闆]時(shí)間看強(qiáng)化班了所以沒有聽到第一題在強(qiáng)化班里的講解，謝謝
53題，callable bond應(yīng)該等于賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)為債券的看漲期權(quán)啊，而不是買入。
48題，莫頓模型和K M V模型在計(jì)算違約概率的時(shí)候，如果題目同時(shí)提供了當(dāng)前公司價(jià)值和預(yù)期公司價(jià)值，都用預(yù)期公司價(jià)值嗎？
課程視頻和講義當(dāng)中只提及了external liquidity enhancement的方法是interest rate swap，internal liquidity enhancement都有什么方法？
33題 repo方把債券質(zhì)押給對方 債券利息法律上依然歸屬于自己 實(shí)際債券收息也是到自己賬戶 跟逆回購方?jīng)]有一點(diǎn)關(guān)系 所以做業(yè)務(wù)時(shí)候?yàn)槭裁匆紤]呢
老師，題目中有2個(gè)libor,在算inflow 用得是1.25％+2.5％為什么不是 0.5％+2.5％？
程寶問答
金程問答