老師，您好，請問第二張圖最后一列的variance是怎么計算的呢？跟一級variance=PD*（1-PD）*EAD平方*LGD平方有什么不同呢？謝謝老師
老師，您好，這個CDS的圖，為什么96% 的PFE有jump，95%的PFE沒有Jump呢？另外敞口的圖像縱軸有時候是EE，有時候是PFE，怎么區(qū)分呢？
百題67 憑什么說價外put比價內put的WWR更高？
老師，這道題沒有給抵押率是多少，只要算現(xiàn)在增加的敞口27000000與原敞口25000000的差額2000000，小于MTA ，就不用補交抵押品？ 題目給的答案看不太明白
老師，您好，這里面the attributes of obligation from which credit risk arises是指的什么意思呢？謝謝老師講解一下吧
為什么EPE是錯的，bcva=EPE*spread - ENE * sread
為什么EPE是錯的，bcva=EPE*spread - ENE * sread
請問 問題1：在PSA的圖里面有一條6%（每月0.2%,30個月6%）和另一條9%（每個月0.3%,30個月9%）的線,請問二者是什么區(qū)別？是9%的提前還款率快嗎？ 以及想知道這里如何考計算。 問題2：如果按照PSA, 兩個月的CPR就是0.4%對嗎？然后用PSA計算到的PSA中的CPR可以求得SMM. 這里SMM需要如何做處理 這個SMM是兩個月的數(shù)據(jù)計算結果，如果得到一個月的如何計算呢？
老師，泊松分布公式記憶的小口訣是啥來著？一級講過的
請問老師，ISDA這個協(xié)會我不記得在哪里涉及考綱的知識點了，請問是master agreement那里很多記憶的知識點一起的嗎？比如CSA credit support annex那里嗎？ 關于ISDA的知識點完全沒印象，請問可以簡要說一下這個互換協(xié)會是干了什么嗎？謝謝
老師，a running spread 是怎么理解呢
老師，可以解釋下遠期外匯合約是怎么運作的么
老師，the price of the swap was 7%,為什么swap的價格是個百分比呢
老師，settlement risk這里還是不懂，exposure不就是因為到期怕對方違約、而可能拿不到的部分么，那為什么說題干中的no settlement risk 是指不存在到期雙方不還錢的情況呢？
習題集560 不明白 12什么意思
程寶問答
金程問答
