老師，選項B中的“future asset value”如何理解呢？圖二中的公式不是用的資產(chǎn)價值減去負債么
老師19題中的discount factor是怎么算出來的?能講下嗎，是只要算cva就要折現(xiàn)嗎，費率法也要?
老師，1.網(wǎng)課上講“the annual interest rate is 5%”是指市場利率，那么“If interest rates decline in the Merton model”中的“interest rate”是指市場利率還是無風險利率呢？2.圖二中，r與call option成同向關(guān)系，這個r是指的無風險利率吧，那么圖一“the annual interest rate is 5%”指市場利率是一個干擾信息么
老師，知識點2.3.1中的第11題，圖中的公式只適用于單個資產(chǎn)、不適用于組合資產(chǎn)么
192題里兩處—2.33含義應(yīng)該不一樣吧？藍筆??出的—2.33應(yīng)該是個新分位數(shù)，但題目里沒告知??！答案是這樣的
老師，the realized market value就是market factor嗎？感覺不是一個東西呀，一個是價值一個是系數(shù)
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不也是和信用風險一樣的嗎？There′s internal and external enhancements for both credit and liquidity enhancement. 怎么有些沖突？請問具體是怎么回事
請問老師，看長期權(quán)的行權(quán)概率是N(d2),看跌期權(quán)的行權(quán)概率應(yīng)該是N(-d2),所以說看漲期權(quán)的不行權(quán)概率就是看跌期權(quán)的行權(quán)概率對嗎？
老師19題中的discount factor是怎么算出來的?能講下嗎，是只要算cva就要折現(xiàn)嗎，費率法也要?
老師，UL的公式這個知識點，課程里講是對組合的價值的標準差進行建模得出的結(jié)論，后又講這個公式是單個資產(chǎn)的標準差，老師，請問這個如何理解呢？
EL計算是不用建loss分布的是吧
請問老師，potential future exposure是否也是有且只有一個的？是一個single value嗎？還是說PFE可以有很多個？（感覺PFE和maximumPFE都是只有一個的，但是又不是很確定）
請問老師，計算dd什么時候用merton model的dd=(lnV/lnK)/sigmma v, 什么時候用mood's DD=（V/K）/sigmma v呢？我記得merton的是假設(shè)是一年期的t=1,但是您看這道題也是one year的，為啥不用lnV-lnK作為分子呢？
習題集527 AB錯在哪 C為什么對
習題集520題C選項為什么錯，是否只有A這一種做法
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