百題14題, 為什么這題ROA還是9%, Asset增加6million, 新的roa應(yīng)該是return/26吧?
請問在Basel 2.5里算market risk capital的公式中，是不是算var用的是10天99%，但是irc用的是1年99.9%？這個(gè)公式是不是只有針對market risk的？
老師，求VaR的變化，原始VaR是95%一天VaR，在比較大小時(shí)為什么不將原始的VaR值調(diào)為同樣10天99%VaR后再相減，而是不同置信水平的VaR直接相減？為什么呢？
do not forget benchmark這一行下面的分析能在解釋一下嗎？為什么大于1就是short fund？ 基礎(chǔ)段對應(yīng)的講義在哪里呀？
這里回測的置信水平和計(jì)算var的顯著性水平怎么判斷哪個(gè)是哪個(gè)？
為什么credit risk的rwa 就是8%，market and operational risks的需要用mrc and orc *12.5來算？
請問在a 選項(xiàng)里， 風(fēng)險(xiǎn)整合的方法不是假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0， 然后把所有的ul相加，最后算出risk capital，此時(shí)不是沒有考慮到風(fēng)險(xiǎn)分散化的影響， 那不應(yīng)該是低估嗎？真實(shí)的rc應(yīng)該是比算出來的低對吧？
請問例子里的abc為什么都要平方相加再開根？
請問cost of equity為什么可以跟RAROC比呢？一個(gè)是金額數(shù)字一個(gè)是比率
CORF是啥
老師，如果按照這樣算，不能投資Y呀。
股票市場中性型基金的收益不主要來自有市場的話，那來自于哪里呀？這個(gè)“股票市場中性”是什么意思呀
為什么浮動(dòng)利率債券的久期=0？
為什么是max(Rm,Rf)，為什么是兩者之間取較大的那一個(gè)呢？這兩種情況只會(huì)出現(xiàn)其中一種，那么不應(yīng)該是在這兩者之間選擇較大的那一個(gè)呀，難道不不應(yīng)該是要么Rm要么Rf嘛？
第一個(gè)選項(xiàng)，每個(gè)助教的回答都不一樣，究竟咋回事
程寶問答
金程問答