請(qǐng)問b選項(xiàng)不考慮相關(guān)系數(shù)直接相加，這樣算出來的economic capital是最大的那不是更好嗎？為什么銀行不能使用，一定要考慮diversification？
為什么staff 在reduce burden on firms方面存在pressure呀？不應(yīng)該是硅谷銀行的burden增加了嘛？為什么要reduce呀？
alpha=IR*phi是為什么？這個(gè)公式在哪里講過，有點(diǎn)忘了
這題答案錯(cuò)了吧，最后一步weight應(yīng)該是0.76和0.24.選b才對(duì)吧？
請(qǐng)解釋一下什么是單調(diào)性
濾波歷史模擬法是怎么使用了GARCH模型
第三個(gè)選項(xiàng)中，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，指數(shù)下跌，為什么支固定收浮動(dòng)會(huì)賺錢呢？
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險(xiǎn)中沒聽到過這個(gè)概念
leverage effect和leverage constraint
我記得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那門課里講到Market VaR不是通常是按99% 10day計(jì)算的嗎？B說1day也對(duì)嗎？
圖6為什么會(huì)呈現(xiàn)雙峰的形式呢？這幾幅圖為什么ATM的時(shí)候都是畫在x軸的中間呢？例如圖1，圖中也沒有價(jià)格是怎么變化的呢？怎么判斷左邊是in the money call在左邊呢？
老師，請(qǐng)問減記的意思是什么呀？剛剛看了別的同學(xué)的問答，有一位老師回復(fù)是因?yàn)閭鶛?quán)轉(zhuǎn)成了股權(quán)，還有一位老師回答是相當(dāng)于直接耍賴不還了，并沒有轉(zhuǎn)換成股權(quán)，到底應(yīng)該是怎么樣的啊？如果是像第一位老師回復(fù)的那樣，不就相當(dāng)于Conversion to equity這一種方式嗎？
不是特別理解題目中delay的意思，SVB一下子從寬松的RBO轉(zhuǎn)變?yōu)閲?yán)格的LRBO，為什么會(huì)導(dǎo)致delay in receiving elevated regulatory scrutiny呢？不應(yīng)該是完全沒有delay嗎？
杠桿限制說明里的，股價(jià)下降，導(dǎo)致收益下降。是指未來的預(yù)期收益下降嗎？這個(gè)怎么理解？
為什么要求回報(bào)率上升，股價(jià)就會(huì)下降？
程寶問答
金程問答